ポートフォリオ全体のデータ・最大ドローダウンはどのくらいか?

Q:ご質問の内容

堀川さま、お返事ありがとうございます。

新しいポートフォリオもありがとうございました。また、30万円以上でEAダウンロードし放題はかなりありがたいです。

どのように作業進めていこうかと思っておりましたので、とても助かります。

今、堀川様のホームページを教科書のように読んでおります。本当に参考書のようです。

それで、最大ドローダウンは、過去の2,3倍になる可能性がある、と書いておられたので、もし本当にDDが過去の2,3倍になった場合の、ポートフォリオ1の最大ドローダウンを一つづつ計算したりしておりました。

以下、質問させて頂きたいです。

①リーマンショックも乗り切ったEAでポートフォリオを組んでおられるので、全てのEAが一気に最大ドローダウンを2,3倍更新することはないのだろう、と思うのですが、ポートフォリオのEAを組み合わせた場合のバックテストの結果は、存在するのでしょうか?

ドローダウンが3倍になると資金50万でDDが10パーセントを超えるEAもいくつかあるので、組み合わせとしての最大ドローダウンのデータがあれば、知りたいです。

②選んでくださっているようなナンピン系のEAでない場合、リーマンみたいな相場が来ても、すごく大きな影響はないのでしょうか?(レンジ狙いのEAは影響されるんですかね)

質問ばかりで申し訳ありません。どうぞよろしくお願い申し上げます。

A:お答えした内容

①ポートフォリオ全体の分析データ

メール添付した画像の中に各種データを載せてあります。

ポートフォリオ全体の最大ドローダウンは、0.65%・約417ドルとなっています。(初期資金3000ドル・30万円で計算)

今回のポートフォリオ「2019年10月30日更新版」は、最大ドローダウンが小さくなるようにロットをかなり抑えています。

その理由としては、やはり世界経済の減速感が強くなってきましたので、少し慎重に設定しました。

米中貿易戦争、中国の景気減速、イギリスのブレグジット、ドイツ銀行の経営不振などなどで、世界経済の停滞感が強いです。インドやブラジルなど強かった新興国も伸びが鈍化してきました。第三次ITバブル崩壊も言われ始めています。

それらを懸念してロットを抑えめにした結果、最大ドローダウンもかなり小さくなりました。

少し余裕は持たせてありますので(利益額もちょっと少ないですので)、ご自分の資金量やリスク許容度・経験値に応じて、様子を見ながらロットを少しずつ上げていかれるとよろしいと思います。

②リーマンショック級の事態になれば、ほとんどのEAが大きなダメージを受けます。

かと言って、そればかりを気にしてトレンドフォロー系のEAが多いポートフォリオにしてしまうと、「平常時の数年間ずっとマイナス収支が続く」ということになってしまいます。

それではほとんどの人が、メンタルも資金も持たないと思います。

また、トレンドフォロー系のEAでも、平常時のトレンドと、経済・金融ショック時のトレンドは相場の動き方が違いますので、トレンドフォロー型EAでもショック時に稼げず、大きなマイナスになる事も多々あります。

となりますと、やはり危ない時は避ける・EAを止めるという判断力が必要になります。

ただそれも、そこまで難しくないと思います。

フラッシュクラッシュであれば、別記事で解説しているように防げる確率が高いですし、リーマンショックのような事態も各国が経験の中から学んで対策をしています。

リーマンショックの原因は以下のような感じでした。

・アメリカ当局が不動産バブルを放置した

・サブプライム(低所得者向け)ローンの規制が緩すぎて、さらにバブルが激しくなった

・サブプライムローンが証券化され、他の金融商品に紛れ込ませて世界中に売りさばかれた

そして、バブルはいつか終わりが来ます。

バブルがはじけ始めてサブプライムショックが起こり、

サブプライムローンの債券を組み込んだ金融商品を大量に取り扱ったリーマンブラザーズが破綻し、リーマンショックという形でバブル崩壊にとどめを刺したのです。

そこから世界各国は学びました。

低所得者向けローンの規制を強化したり、景気の先行きが悪そうになった時は利下げを先手先手で打つようになりました。

バブルであったり、不良債権問題であったり、サブプライム問題があれば、情報で把握できる時代ですので、情報収集だけきちんと怠らなければ大ケガは防げると思います。

ただ情報収集といっても、地上波のテレビなどではダメです。

ネットで保守系の経済評論家の話を聞いておくと良いです。

例えば、高橋洋一氏、渡辺哲也氏、三橋貴明氏などが信頼性が高いです。

さて、現在2019年11月ですが、これからのことを考えますと、大きなショックは起こりにくいとは思いますが、やはり①でお話した不透明感はあります。

中国の景気がどこまで落ちるのか、それによって世界経済がどこまで引きずられるのか、がカギになってくると思います。

特にヨーロッパ、さらにはドイツ銀行あたりが震源地になりそうです。

情報収集のアンテナを張っておき、危険を感じた時は欲張らずにEAを止めましょう。

 

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