作者『TNK』さんのEA『LOTO_USDJPY_Gem02』を検証評価した結果をご紹介します。
EAの総合評価採点→73点/(100点満点中)
EAの検証評価コメント:
『LOTO_USDJPY_Gem02』は良いEAだと思います。
プロフィットファクタが1.34で合格ラインを超え、最大ドローダウンも1.38%ということで低めに抑えられていて良いです。
資産推移のグラフも長期では右肩上がりで良いですが、短期中期では少し波があると言え、部分的に低迷期もあります。
この『LOTO_USDJPY_Gem02』は、全体的に数字と資産推移が「可もなく不可もなし」で無難な感じのEAに見えます。
また勝率53%台で資産グラフを見てもトレンドフォロー型EAに近いと思いますが、それでいてさらに、トレード時刻帯が東京・ロンドンのわりにパフォーマンスに安定感があるのが印象的です。
ただし、最大ドローダウンは小さめですが利益額も大きくはないです。
また前述の通り、朝スキャ系に比べれば短期中期ではやや波はありますので、他のEA・他の通貨ペアとポートフォリオを組むようにして、長期目線で使っていく必要があるEAです。
EAの個別項目評価採点:
プロフィットファクタ:7点/(20点満点中)
最大ドローダウン:18点/(20点満点中)
1年間の取引数:20点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:17点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:4点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:7点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『LOTO_USDJPY_Gem02』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
EAのバックテストデータ:
・プロフィットファクタ:1.34
・最大ドローダウン:1.38%(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)
・勝率:53.09%
・1年間の平均取引数:約206回
・1年間の平均損益額:約6800円(ロット0.01の場合)
・使用通貨ペア:USD/JPY
・使用時間足:5分足
(↓以下は作者「TNK」さんの説明引用です↓)
運用前に、お好みの設定でバックテストを行い、パフォーマンスをご確認ください。
取引通貨:USDJPY
取引スタイル:デイトレード
取引時間軸:5分足
■コンセプト
東京・ロンドン時間にトレードする、当日完結型損小利大デイトレ。
バックテストの再現性を特に追求した設計思想です。
開発時の過剰最適化を避けるため、テクニカル指標に極力依存しません。
そのため、テクニカルを用いた一般的なEAとは、エントリーポイントが被りにくい特性があります。
それによって、ポートフォリオに非常に組み入れやすく、高い再現性により長期間運用可能なEAに仕上がりました。
■特徴
□ 最大ポジション数:1(変更不可)
□ 両建て・ナンピン・マーチン:全てなし
□ ポジションは翌日へ持ち越さずに当日決済。
決済予定時刻が休場の場合、正常に決済が行われません。万一ポジションが持ち越されても、翌営業日のサーバー時間1時に決済処理が行われます。
□ 週末持ち越し無し。年末年始12/25~1/3はトレード無し
□ 始値でエントリーとエグジット。但し、TP/SLのみ設定価格到達時点で決済。
※始値稼働の方が、ティック稼働の仕様よりも、パフォーマンスは安定します。
バックテストでは、「始値のみ」と「全ティック」で結果がほぼ同様になります。
□ 取引回数月間平均 | 17.1回
□ トレード時間平均 | 5時間56分
□ TP/SLデフォルト設定PIPS(変更可) | TP:150 SL:150
□ 100PIPSを越える損失回数年間平均 | 1.6回
□ リカバリーファクターは以下。バックテストより算出。
RF:30.19 | MRF(月換算):0.11 | YRF(年換算):1.38
□ 損小利大。以下、バックテストより算出。
損益比率:1.19 | 勝率:53.10%
■バックテスト解析
実施期間:1999/1/1~2020/12/1(21年11カ月)
USD口座・初期証拠金10000USD・スプレッド1.6pips
【バックテスト】
https://tnkcld.com/backtest/LT/LOTO_USDJPY_Gem02.htm
【解析】
https://tnkcld.com/backtest/LT/analysis_LOTO_USDJPY_Gem02/LOTO_USDJPY_Gem02.html
※こちらの解析は、解析ソフト『Quant Analyzer』によるものです。
ドローダウンの値が、含み損を考慮しないため、本来よりやや甘めに表示されます。
ご参考までにお願いします。
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『LOTO_USDJPY_Gem02』は良いEAですのでポートフォリオに加えて使っていけると思います。
トレンドフォロー型EAで、東京・ロンドンタイム狙いで、最大ドローダウンが小さいEAはあまりないですので、朝スキャ系EAと組み合わせてリスク分散するポートフォリオの多様性としては、良いEAになるかもしれません。
ただし、利益額もそこまで大きくはないのと、短期中期の波が少しありますので、長期運用のメンタルも必要になってくるでしょう。
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