作者『Hayabusa』さんのEA『フクロジくん GBPJPY V2』を検証評価した結果をご紹介します。
総合評価採点→76点/(100点満点中)
検証評価コメント:
『フクロジくん GBPJPY V2』は、素性は良いEAなのですが、ちょっと使い方に気を付けたいEAです。
バックテストの数字だけ見ると、とても優秀なEAなのですが、フォワードテストを見ても分かる通り、中期的に不調期が長引くことがあります。
『フクロジくん GBPJPY V2』は複数のロジックを統合したEAですが、資産グラフの形状からも分かる通り、メインはブレイクアウト型でトレンドに強いEAです。
トレンドが続かなかったり、レンジが長引くと、長めの不調期になってしまいます。
そこで、こういうEAはやはり『不調期回避戦略』を使いましょう。
プロフィットファクタが1.50と高く、本来は回しっぱなしにしたいところですが、バックテストの直近数年間が示す通り、フォワードテストでもそれが確認できますが、意外に不調期が長引きます。
個別項目評価採点↓
プロフィットファクタ:10点/(20点満点中)
最大ドローダウン:15点/(20点満点中)
1年間の取引数:20点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:16点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:7点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:8点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『フクロジくん GBPJPY V2』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
・プロフィットファクタ:1.50
・最大ドローダウン:6.88%(資金30万円、ロット0.01の場合)
・1年間の取引数:約480回
・使用通貨ペア:GBP/JPY
・使用時間足:5分足
(↓以下は作者「Hayabusa」さんの説明です↓)
なるべく小さいドローダウンで大きな利益獲得を目指して作りました。
フクロジくんGBPJPY V2は複数の独立したロジックでポートフォリオを組み、一つにまとめたEAです。
GBPJPYの5分足にセットして下さい。すべて5分以上の確定足を元にエントリーします。
細かい値動きに左右されないよう、5分毎に始めの5秒だけ(エントリーや決済などの)メインプログラムが動きます。
各ロジックの簡単な説明は以下のようなものです。
①「RSI1」
長期RSIで順方向、短期RSIで逆張り。
②「HIGE」
ある条件下のローソク髭で、髭と反対方向にエントリー。
③「ROUSOKU1」
複数時間足の直近ローソク足を元に、逆張りで朝だけエントリー。
④「MA1」
長期MA順方向、短期MAシグナル発生で順張り。
⑤「RSI2」
RSIで順張り(買われすぎで買い、売られすぎで売り)
⑥「BOL」
ボリンジャーバンドで逆張り、さらに外側領域で途転、または反対側のバンドで途転。
RSIとMAのフィルターあり。
⑦「HEIKEN」
平均足でトレンド転換を捉えてエントリー。途転あり。
MAフィルター、時間フィルターあり。
⑧「BREAK」
高値安値ブレイクで順張りエントリー。値幅フィルターあり。
⑨「MA2」
MA1と同様に順張りであるが、異なるMoving Period。
またMA1が固定されたSL、TPであるのに対し、MA2はATRを元にエントリー毎に異なる SL、TP設定。ある程度の含み益でSL再設定あり。シグナルによる決済あり。
⑩「MACD」
MACDクロスで順張りエントリー。クロスの角度フィルターあり。途転あり。
⑪「ROUSOKU2」
直近複数時間のローソク足を元に順張りエントリー。途転あり。時間フィルターあり。
・各ロジックはパラメーター設定で使用するかしないか選んで頂けます。
・それぞれのロジックは独立していますので、最大で11個同時にポジションを持つ可能性があり、両建てになる場合もあります。
・ナンピンやマーチンゲールではありません。
・短期的には調子の良い期間、悪い期間の波はあるかと思いますが、長期的な視点でご利用頂ければ幸です。
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『フクロジくん GBPJPY V2』は根本的には悪くないEAですので、『不調期回避戦略』を使って賢く活用していきましょう。
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