コロナと大統領選挙があるせいかGemでの最大ドローダウンが大きいEAは怖い

Q:ご質問の内容

堀川さま、貴重な情報のご提供ありがとうございました。

堀川さまが検証されたPFや最大ドローダウンなど、
公式の数値とは少し乖離があるEAが見受けられますが、

こちらは堀川さまのサイトの数値を信頼してよろしいのでしょうか。
この通りにポートフォリオを組んで良いのか心配です。

こちらの情報は最新でいつ更新されたものになるのかお教えいただけますか?
お手数ですがご対応宜しくお願い致します。

A:お答えした内容

当サイトのおさらいになりますが、

「公式」と「検証」という見方よりも、「フォワードテスト」と「バックテスト」という見方をしましょう。

ゲムフォレックスのフォワードテストは、EAが登録されてからの短期間のデータになります。

いっぽう、当サイトのMT4でのバックテスト結果は、10年以上の長期のテスト結果になりますので(トレード数が多いですので)、グラフを圧縮して見ている形になります。

その一部を拡大して見た場合、短期では波があるものです。

それを見ているのが、ゲムフォレックスでのフォワードテストになるわけです。

ですので、それを見て長期視点を失ってはいけません。

また、長期のバックテストを無視して、短期の ゲムフォレックスでの良い結果を見て飛びついて、後悔することもあります。

ただし、バックテストは良いのに、しばらくゲムフォレックスでのフォワードテストが悪い場合もあります。

不調期に入ってしまっている場合もありますし、スプレッドが広がりやすい時間帯(時期によって変わる)でのトレードが多いEAも、直近で低迷が続くこともあります。

(スプレッドの拡大を抑えるように私もゲムフォレックス側に何度も言ってきましたが、他のユーザー様からも多くの要望があったほうがいいです)

本来は、それでも長期のバックテストを信頼して、ポートフォリオによるリスク分散をしつつ、長期目線で淡々と運用していくメンタルが重要です。

ただし、それでも怖い場合は

長期のバックテストも短期のフォワードも、両方良いEAだけを選んでポートフォリオを作りましょう。

EAが2・3個ですとあまり分散にはなりませんが、10個以上あれば十分リスク分散になります。

よほど通貨ペアが偏ったりしなければ、あまり難しく考えずに作ってみましょう。

他には、 短期のフォワードで波があるEAなら、少し手間はかかりますが、不調期回避戦略で運用していきましょう。

>こちらの情報は最新でいつ更新されたものになるのか・・

↑MT4のバックテスト結果(ストラテジーレポート)には、「期間」のところに「いつからいつまでのテスト結果なのか」という日付が入っていますので、EAごとにそちらをご覧ください。

直近データは、ゲムフォレックスのフォワードの結果がありますので、バックテストは不要と考えています。

 

Q:ご質問の内容

堀川さま、ご丁寧な返信をありがとうございます。
初心者の私にもとても分かりやすい説明で納得がいきました。

堀川さまのお人柄を大変感じるサイトとご対応だなと思います。

最近2020年は大統領選があったりコロナのことがあったりで、
短期的に見たら調子が悪いものが多いのも仕方がないのかもしれません。

しかしgemでの最大ドローダウンが100%を超えているものは、
さすがに怖いので、それらは避けて使用してみようと思います。

ご丁寧にご対応いただきありがとうございました。

A:お答えした内容

2020年11月現在、コロナショック相場は落ち着きましたので、これはあまりFXでは心配無さそうです。(株の関連銘柄は危険)

むしろ各国の金融緩和と財政出動で、金融市場としては全体的には好材料になっています。(バブルは要警戒)

アメリカ大統領選挙も、もうすぐ結果は出ますので落ち着くと思いますが(結果が出るまではEAは止めたほうが無難)、バイデンが勝った場合は、トランプからの訴訟が問題となりそうで、ここは要注意です。

あとは、2019年から続いている米中貿易戦争のほうが、FX的には不安要素ですが、こちらも市場が材料に慣れてきたのであまり動揺しなくなってきました。(2019年のほうが厳しかったです)

そしてもう一つは、イギリスのブレグジット問題です。

離脱そのものはもう終えていますので、以前ほどの荒れはないと思いますが、まだEUとの貿易交渉がもめていますので、ユーロ系とポンド系はまだ荒れる可能性があります。

それでも、こちらも2019年よりは落ち着いてきました。(2019年のほうが厳しかったです)

>gemでの最大ドローダウンが100%を超えているものは・・

↑サイト内でも解説しているように、ゲムフォレックスの「最大ドローダウンの算出方法」は少し特殊ですので、あまり気にされないほうが良いでしょう。

通常は(MT4などは)口座残高に対するパーセンテージで算出しますが、ゲムフォレックスの場合は利益額に対するパーセンテージになっていますので、少し不自然で分かりにくいのです。

ゲム側には以前に直すように言ったのですが、まだ直っていないようです。

さらに、お話ししたようにgemのフォワードは短期の結果ですので、パーセンテージも大きくなってしまいます。

参考→最大ドローダウンの見方は色々ある

↑詳しくは上記のページをご覧ください。

 

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