FX自動売買の『不調期回避戦略』を構築している人の画像

FX自動売買の『不調期回避戦略』とは

FX自動売買の『不調期回避戦略』について解説します。

この手法を使うことで、普通のEAの利益効率が2倍・3倍に上がりますので、ぜひ身に付けてください。

完全放置戦略』のページで解説したように、プロフィットファクタ(利益と損失の比)が1.4以上でドローダウンが小さいタイプのEAについては、かえって止めたり回したりを繰り返すと利益を逃してしまいますので、回しっぱなしにしましょう。

ただし、プロフィットファクタ(以下PF)が1.4以上でも、負けた時のドローダウンがかなり大きいタイプや、勝ち負けの波が大きく、リズムが読みやすいタイプのEAがありますので、今回の『不調期回避戦略』を使いましょう。

また、「ポートフォリオをもっと増やしたいのでPFが低めのEAも活用したい」という場合にも『不調期回避戦略』が大活躍します。

それでは具体的に解説します。

下の図をご覧下さい。

 

FX自動売買の『不調期回避戦略』の説明図

 

上のグラフは、あるEAを口座で稼働させたフォワードテストのグラフです。

縦軸が口座残高で、横軸が経過年月日です。

このEAは、10年間以上のバックテストでPF1.4以上のなかなか良いEAなのですが、負けた時のドローダウンがかなり大きいタイプで、一回の負けで口座の30%も失ってしまいます。

こんなEAですと、普通は「ちょっと怖くて使いにくいな。他に安定的なEAがあればそっちを使おう」となりますよね。

でも、このEAは使い方によっては、ものすごく利益が大きくなります。

この戦略のタイトルと上の図を見ていただければ、もうお察しいただけると思います。

『EAが不調期を消化した時点で稼働する』

ということが大切で、さらに

『直近の残高最高値を上回ったらEAを止めて、残ったエントリーを手動決済する』

という手法になります。

人によっては、例えば上図Bの時点でフォワードテストを見た時に、投資収益率がものすごく高く表示されますし、グラフもすごい勢いで右肩上がりになっていますので

「お~これはすごいEAだぞ!いますぐ回そう!」

と言って飛びつく人がいます。

ですが、そういう時に限って好調期は終わり、不調期に入るものなのです。

もしBの時点から稼働していたらどうなっていたでしょうか?

Xの部分がほぼ全て損失になります。

一回の負けで5000pipsも失っているのですから、とんでもない損失になります。

もともとPFが1.4以上と、良いEAですので、そう遠くない将来取り戻すのは分かっていても、少なくとも半年くらいはマイナスのままです。

これでは精神的にストレスですし、資金効率も悪いわけです。

だったら、少しだけガマンして、Aの時点のように

不調期を消化するまで待ってから、回すべき

なのです。

そうすれば、Xの部分の損失が回避できて、実質その部分が利益になっているのと同じことになります。

そして、欲張りをせず、直近の残高の最高値を越えたBの時点でEAを止めて、残っているエントリーがもしあったら手動で決済してください。

そしてまた次のAの時点まで待って回す・・・を繰り返していきます。

こうしていくと、長い目で見ると、

とてつもない高い利益率になります。

特に資金量が100万円以上あるような方は、複数の口座で複数のポートフォリオを使って、分散投資するべきですので、必然的にたくさんのEAを使わないといけません。

良いEAがたくさんある時代とは言え、全部が全部PF1.5とかではないので、ちょっとPFが低めのEAでも活用していかないといけません。

参考:FX自動売買ソフトで良いEAの条件と選び方

ちょっと低めと言っても、PF1.3前後で、万が一失敗しても最後にはプラスになるような、まともなEAであることが条件です。

『不調期回避戦略』の条件は、『完全放置戦略』の条件とは逆で、PF1.2~1.4で少しドローダウンが大きめで、なおかつ波が大きめでリズムがつかみやすいEAを選びましょう。

放置戦略とは違って、不調期を消化するまで待たないといけませんので、根気は要ります。

ただ、「PF1.2~1.4で少しドローダウンが大きめ」というEAは、わりと数が多いので、ちょうど回し時のEAは見つかります。

少数の候補だけであせって回さないで、多数の候補を出せば回し時のEAはちゃんと見つかります。

そして、1つの口座で同時に回すEAの数は、放置戦略と同じように、最低10個以上で、出来れば15個から20個は欲しいところです。

それだけあると、安定感が良いです。

ただし、回し始めは期待してはいけません。

不調期を消化しているということは、その不調期がもう少し続くのも自然なことです。

最初はしばらくマイナスが続いて、そこから好調期に入った月に大きく稼ぐ・・・という推移のしかたをします。

ですので、口座残高の推移は『不調期回避戦略』と『完全放置戦略』とでは違います。

 

もう一つ注意点があります。下の図をご覧下さい。

 

まだフォワードテストの日が浅いグラフ

 

このフォワードテストのグラフをパッと見ると、「お!良いEAだな。ドローダウンがほとんどないからもう回そう!」と思うはずです。

ですが、このEAの長期のバックテストを見ると下図のようになります。

 

中期で波が大きいタイプのEA

 

中期で見ると、わりと波が大きい方のEAで、PFも1.23です。

例えば、まだ登場して間もない新しいEAの場合は、提供者が登録してフォワードテスト口座で回し始めてから、まだ日が浅いために、たまたま好調期になっている時期だけのフォワードテスト結果しか見れないわけです。

もちろん、別ページの『FX自動売買ソフトで良いEAの条件と選び方』を学んでいただいた方は、ちゃんとバックテストをしてEAを選ぶはずなので気付いていただけると思いますが、ついつい直近の調子が良いEAには飛びつきたくなるものです。

そこも注意点になりますので、気をつけましょう。

 

では、他にもいくつかの例をお見せしましょう。

 

中期でON・OFFしやすいタイプのEA

 

上の図のEAは、数カ月単位の中期で、ON・OFFを繰り返しやすいタイプになります。

チャンスが来るまで根気良く待たないといけませんが、逆に言うと、チェックはのんびりしていても大丈夫です。

いっぽうで、短期的にもON・OFFを繰り返せるタイプもあります。

下の図をご覧ください。

 

短期でもON・OFFしやすいタイプのEA

 

先ほどのタイプよりも、もっと短いスパンでも上げ下げを細かく繰り返しているのが分かると思います。

数日から数週間ごとに切り替えてもいけるタイプのEAで、トレード回数が多いEAだとこのようにチャンスが多くなります。

ただもちろん、ほぼ毎日フォワードのグラフを見て、ON・OFFを切り換える手間は増えます。

 

ということで、以上がFX自動売買の『不調期回避戦略』の解説になります。

たまに見かけますが、「通貨ペアのチャートでトレンドを見極めて、EAのLong/Shortを切り換えましょう」なんて解説もありますが、それは絶対に止めてください。

トレンドなんて勉強しても読み切れるものではありません。

かえって、逆→逆を突かれて、往復ビンタをくらって大損して終わりです(泣)

それよりも、バックテストでPFがある程度高いのが分かっているEAならば、不調期を消化したらそれ以降はまた好調期が来ることも分かっているわけですから、それを見てON・OFFを切り換えたほうが絶対に確実です。

ただそれを上手くやるには、このページで解説した『不調期回避戦略』や、別ページの『完全放置戦略』や『良いEAの条件と選び方』の知識が必要になってきます。

でもそれも、トレンドの見極めや裁量トレードを習得することに比べたら、ぜんぜん簡単なことです。

ぜひチャレンジして、頑張って続けていきましょう!

 

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