テストとリアルトレードの結果にズレが生じる理由

Q:ご質問の内容

堀川様いつも大変お世話になっております。

優良EA&ポートフォリオプレゼントに記載されております内容で1点教えて頂きたい事があります。

A バックデータ
B 堀川様の推奨ロット
C ゲムトレードでのフォワードテストデータ

上記 A・B・C・の3つで月利計算をしました。EA20個のうち10個はGEM TRADEのサイトから削除されダウンロードができなかったので、計算から除外しました。

堀川様の推奨ロットと現在ダウンロードが可能なEAを私の計算では、運用益で大よその平均月利が約15%になりました。

私が計算したものを下記エクセルファイルに入力したのですが、上記平均月利15%の計算式・考え方が結果正しいか未熟な私では判断がつきません。

資金を増やしてロットを増やす場合の計算方法と考え方が合っているか、お時間のある際にご確認をお願い頂けないでしょうか。

ご多忙の中に大変申し訳御座いませんが、ご教授を宜しくお願い致します。

A:お答えした内容

「バックテストやフォワードテストからの計算上」は、『平均月利15%』というのは概ね合っていると思います。

私のサイトの中でも、ポートフォリオプレゼントの募集ページで説明しました通り、

例えば、

「初期資金が30万円で1年間運用すると、平均で約280万円の利益・・・一番悪かった年でも70万円以上ですので、年利200%です」

というお話をいたしました。

ですので、EA10個でも 平均月利15%は計算上はいきます。

ただし、「現実はそう単純ではない・・その半分くらいが現実的です」 と申し上げております。

もし半分だったとすると、月利7%×12カ月=年利80%くらいになるわけですが、これも、その年によって波がありますので、もっと良い年もあれば悪い年もあります。

「毎月・毎月キレイにちょっとずつプラス収支」には絶対にならないですので、本当に根気よく長期運用のマインドセットを持っていないと、なかなか精神的につらくなってしまいます。

 

さて、バックテストやフォワードテストからの計算上の月利・年利から、現実は半分以下になってしまう理由です。

主な理由は3つほどあります。

・マイナススワップがかかる
・スプレッドが意外と広がっている
・スリップして約定する

スイングトレードなど、ポジションを持ったまま日をまたぐと、スワップ金利がもらえたり引かれたりします。

プラススワップでもらえる分には良いのですが、マイナススワップで引かれるほうが多いですので、バックテストではそれが分かりません。

一件ごとでは微々たるものとは言え、チリも積もれば山になりますので、トータルの利益には影響があります。

スプレッドは取引手数料のようなものですが、証券会社が案内している値よりも、実際はもっと大きいです。

取引量が急に多くなるようなタイミングでは、結構大きくなります。

多くのEAでは、スプレッドの上限値をパラメータで制限してありますので、一件ごとのスプレッドはそう大きくはなりませんが、これも チリも積もれば山になりますので、トータルの利益には影響があります。

スリップですが、これは参加者が少ない日や時間帯に起こりやすいです。

参加者が少ないということは、注文数も少なく、各価格帯での注文の層が薄いわけですので、そこに大きめの成り行き注文が入った場合、約定と同時に値が大きく動きます。

これはバックテストでは加味できませんし、フォワードテストとリアルトレードでもズレが少しあります。

このスリップも、多くのEAでは上限値をパラメータで制限してありますので、一件ごとのスリップはそう大きくはなりませんが、これも チリも積もれば山になりますので、トータルの利益には影響があります。

 

ということで、説明は以上になりますが、「ロットの上げ」だけは慎重にされてください。

テストでは分からないマイナスが現実には色々あることをお話しいたしましたが、それはつまり、ドローダウンもテストより大きくなるということです。

私も何度も失敗してきましたが、計算上は余裕だったり、少し運用して上手くいくと調子に乗ってロットを上げたくなるものです。

ですが、予想外の出来事もありますし、経験を積むまではロットを低めで運用され、そこから少しずつ慎重に上げていかれるのがよろしいと思います。

あせったり急ぐと、絶対に失敗します。

 

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