最大ドローダウンが5%以下のEAなんてあるのか?バックテストのやり方が間違い?

Q:ご質問の内容

お世話になります。

記事の中で、”FX自動売買ソフトで良いEAの条件と選び方”を大変興味深く読みました。

さて、記事のなかで、”最大ドローダウンが5%以下”のEAが条件とのことですが、そんなEAを見たことがありません。

初期証拠金を100万円でバックテストをしている為でしょうか。

GEM-Tradeでも、よく探せばあるでしょうか。

よろしくお願いします。

A:お答えした内容

頑張っておられますね(^_^)

私は基本的に GEM-Trade のEAしか使いませんが、使うEAはほぼ100%、最大ドローダウンが5%以下のEAです。

ただし、「どういう条件でバックテストするか?」になります。

また、最大ドローダウンの算出方法にも違いがあって、同じEAなのに掲載してる媒体によって値が全然違うことがあります。

(参考:最大ドローダウンの算出方法の違い、ロット数をどう決めたら良いのか

↑このページでも説明していますが、ゲムフォレックスのページの最大ドローダウンは、「利益額に対して何%か」で算出していますので、

まだ運用期間が浅くて利益額が増えていないEAは、最大ドローダウンが極端に大きくなってしまいます。

それに対して、MT4でのバックテスト結果では「口座残高に対して何%か」になっていますし、他の媒体ツールでは「初期資金に対して何%か」というものもあります。

私の言う最大ドローダウンは、MT4でのバックテスト結果でお話ししています。

そのほうが多くのユーザー様に対して公平だからです。世界中の全てのEAを同じ条件でテスト・比較することができます。

 

また、最大ドローダウンは%表示にこだわらなくても、金額ベースで見ても良いです。

例えば、MT4のバックテストで最大ドローダウンを見た時に、

37.35(0.47%)

というような数字だったとしましょう。この場合は、ドル計算でテストしたならば「37.35ドル→日本円で約3700円失った」という見方もできますので、そのほうがピンと来る方はそれで見ていくと良いです。

 

私のサイトの「無料EAの検証・評価

↑ここから各EAの解説ページをご覧いただければ分かります。

条件として、

・期間が2007年1月以降の10年以上
・初期資金は3000ドル(約30万円)
・ロットを0.01
・単利

でテストしています。

あなた様が10000ドルでテストされているならば、私のデータよりもっと最大ドローダウンは小さくなっているはずです。

となると、おそらくロットの設定をデフォルトのままにされているかもしれません。

バックテストでは必ずロットを0.01(最小値)で単利にしてください。

その結果、最大ドローダウンに余裕があれば、0.1でテストし、それでも余裕があれば1.0でテストし、行き過ぎたらその中間値で運用する・・・という感じが良いです。

もちろん、初めて使うEAでフォワードテストの蓄積がまだ少なくて確証が無いEAは、最初はもっと小さめのロットで回し、数カ月して確認できたら当初の予定ロットに引き上げましょう。

他には、テスト期間が全然違っていたり、きちんとしたヒストリカルデータが入っていなかったり、スプレッドの設定が違っていてもいけません。 スプレッドは、ゲムフォレックスの案内値 (オールインワン口座) をそのまま使っています。

https://gforex.asia/tradecondition/fx/spread.php

 

さて、試しに私がテストしたものと同じEAを、同じ条件でテストしてみてください。

もし全然違っているようであれば、ストラテジーレポートとヒストリカルデータのファイルを私にメール添付で送ってみてください。

どの設定が間違っているかチェックします。

 

最近は ヒストリカルデータが、良い物が無料で入手できる所がなかなか無いです。

MT4に証券会社からそのまま流れてくるデータでは、全然使い物になりません。ゲムフォレックスのヒストリカルデータも期間が短すぎてダメです。

 

ということで以上解説いたしましたが、無理にご自分で良いEAを探さなくても、『 優良EA&ポートフォリオ無料プレゼント 』がありますので、ぜひご利用くださいませ。

プレゼント会員になっていただくと、バックテストした全EAのデータも見れます。

バックテストは全て私がしておりますし、フォワードでの運用も確認しているEAです。

その他、ご自分で入手されたEAでも口座縛りが無いEAでしたら、私が無料でテストいたしますので、よろしければメールで送ってみてください。

 

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