ポートフォリオを作る際の各EAのロット数の決め方

Q:ご質問の内容

堀川先生お世話になります。プレゼント会員の●●と申します。

ポートフォリオですが、順調に利益を上げております。ありがとうございます。

2点質問させてください。

①ポートフォリオを作る場合の各EAのロット数の決め方について

サイトの方でEAの選び方条件に最大ドローダウンが5%以下(初期資金30万だと-15,000円)とありますが、例えば初期資金300,000円、ロット0.1でのバックテストで最大ドローダウンが-50,000円であったとすると最大ドローダウンが16.6%になりますので×。

ロット数を0.03にすると最大ドローダウンが-15,000円なので〇。

よって稼働ロットは0.03 このような考え方でよろしいのでしょうか?

②複数のEAを同時に稼働させた場合、各EAの平均の最大ドローダウンは5%程度になるようにロット調整すればいいのでしょうか?

20個同時に回すとして各EAが同時にドローダウンを迎えると資金がかなり厳しくなります。

こちらは合算ソフト等を使用しないと詳細はわからないのでしょうか?

お忙しいところお手数ですがよろしくお願いいたします。

A:お答えした内容

①最大ドローダウンから考えるロットの決め方は、そのユーザーさんのドローダウン許容度と利益の欲求度のバランスになります。

そして、一律に「5%以下なら絶対大丈夫」ということもないです。

例えば、「損も大きいが利益も大きいEA」の場合、口座残高がかなり大きくなった時点で大きめのドローダウンを受けても、%としてはそこまで大きくないわけです。

このEAの場合、まだ口座残高が増えていない時点で大きめのドローダウンを受けてしまうと、%的にも残高的にもかなりマイナス感が強く感じられます。

ですが、もともとバックテストの最大ドローダウンの%値が小さいEAということは、「残高が増えやすい良いEA」ということでもありますので、それをどうとらえるかになります。

初心者でメンタルの弱い方にとっては厳しいはずですが、経験値と許容度が高い方にとっては、「利益が小さいのは困る」となります。

ですので、初心者でメンタルの弱い方であれば、%ではなく、金額の絶対値で見たほうが良いかもしれません。

②各EAが同時にドローダウンを迎えることがないように、EAと通貨ペアを分散していますので、そこまでご心配なされなくても大丈夫と思います。(もちろん数個は重なることはあります)

あまりにも心配しすぎるとキリが無いのと、利益が取れるチャンスも失ってしまいます。

現に、今回のコロナショック相場では、成績が良かったEAも悪かったEAも両方あったわけです。

もちろん、例えばアメリカ・中国の本格的な戦争など、とんでもない自体が起こる可能性も無いわけではないですが、それを言ってしまうと何もできなくなってしまいます。(逆に裁量トレードで順張りするという手もある)

また、あらかじめ予測してリスク回避できることもあります。

例えば、大国の選挙であったり、年末年始のフラッシュクラッシュなど、あらかじめ日程が分かっているリスクは、避けることができるわけです。

他にも、FOMCや経済指標発表など毎月のようにあるイベントは、定期開催ですのでそこまで市場がパニックになるような反応もないです。

ということで、②においても①と同じことが言えます。%値で決めるのが怖ければ金額の絶対値で見ても良いですし、%が下がるようにロットを下げても良いわけです。

また、初期資金も30万円ではなく「なるべく50万円以上」と申し上げている通り、それなりに余裕のある金額で運用されてください。30万円はあくまで「最低限ギリギリ可能です」という意味になります。

さて、各ポートフォリオですが、EAと通貨ペアを分散していますので、不調期が全て重なることはないと申し上げているわけですが、当然念のために私のほうで合算ソフトで確認はしています。

もしご自分でバックテストをして、さらに合算もしてみたい場合は、一般的には「QuantAnalyzer」というツールが有名です。私も使っています。

ちなみに、現在のポートフォリオ1の合算データは以下です。他のポートフォリオも大差はないです。

https://www.fx-free-ea.com/wp-content/uploads/2019/11/portfolio-20191030-p1-1.jpg

 

■参考ページ

最大ドローダウンの見方は色々ある

ロット数をどう決めたら良いのか

最大ドローダウンが5%以下のEAなんてあるのか?

良いEAの条件と選び方

 

 

続き
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