勝率とPFが低いEAが、なぜポートフォリオに入っているのか?

Q:ご質問の内容

理解を深めたいので質問させてください。

「●●● EURUSD H1」というEAですが、勝率が低くPFも低いEAなのに、なぜポートフォリオに入っているのでしょうか?

A:お答えした内容

株やFX、その他の金融商品も同じですが

相場というのは「約7割から8割がレンジ相場」というのを聞いたことがあると思います。

ですので、実際にレンジ向きEAのフォワードテストのグラフを見ると、短期的なデータはとても見栄えが良くなります。

しかし、約2割から3割のトレンド相場。しかも大きめのものが来た場合には、非常に大きなマイナスになってしまいます。

そこで、基本はレンジ向きEAでポートフォリオを構成し、その中に少数のトレンド向きEAを加えて、バランスを取るのです。

現在のポートフォリオに加えている「 Lock On Trade EURUSD H1 」は、作者さんの説明では「複数のロジックを加えたEA」となっていますが、分析するとトレンド向きの特性が強いです。

これは、当サイト内の「ポートフォリオとは何か?」や、プレゼントページの「ポートフォリオの作り方」などの解説記事を熟読いただけると分かりますが、

資産グラフの形状、勝率とPFが低いわりに利益が多い、ということからトレンド向きの特性が強いことが分かります。

レンジ向きEAだけでなく、トレンド向きEAも混ぜることで、ポートフォリオ全体のバランスを取ろうという意図です。

しかしながら、これで「毎月毎月プラス収支でバンザイ!」というわけにもいきません。

急にブレイクしたと思ったらトレンドが続かず、レンジ向きEAもトレンド向きEAも中途半端に損した・・・なんてこともありますし、

好調なレンジ向きEAの利益を、不調なトレンド向きEAが食ってしまうこともあります。その逆もあります。

「今日からトレンドに入ったぞ!」とか「昨日でトレンドが終わったぞ!」と分かるならば、誰も苦労しないのです。

その相場が終わって少し経ってから、「あ~この時期はトレンドだったね、こっちはレンジだったね」と後で分かるものなのです。

それが読めるプロならば良いのですが(プロでも読めないと言いますが)、私たちはそれが出来ないから裁量トレードで苦労するわけです。

だからEAを使い、ポートフォリオを組んで分散する必要があるわけです。

そしてさらに、それでも直近のフォワードを見て損失が続いている場合は怖いと思います。

そこで、そういうEAは「不調期回避戦略」を使っても良いですし、怖い場合は無理に使わなくても良いです。あるいは、ロットを下げて使うのもありです。

そうやってレンジ向きEAのみのポートフォリオになった場合は、その代わり、

何か政治経済・金融イベントで大きめのものがある時は、EA群(ポートフォリオ)を止めたほうが良いですし、大きなトレンドの発生には細心の注意を払わなければいけません。

 

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