最大ドローダウンの見方は色々ある

Q:ご質問の内容

とあるEAについてなのですが、堀川さまのホームページで、最大ドローダウンが(平均1.86%)と評価されています。

一方、GemForexの現時点でのホームページで確認すると最大ドローダウンが1389.11%となっております。

こちらについて、どのように考えたら良いのでしょうか?このようなEAの場合、口座破綻のリスクはどうなのでしょうか?

まだ私が見方もキッチリわかっていないと思うのですが…どうぞよろしくお願いします。

A:お答えした内容

最大ドローダウンの算出方法は、媒体によって3つほど分かれます。

①初期資金に対して何%か

②口座残高に対して何%か

③利益額に対して何%か

ゲムフォレックスの場合は③ですので、まだ登場して日が浅く利益額が少ないEAは、ものすごく大きい数字になってしまいます。

また、複数通貨ペアで使えるEAの場合、フォワードで回っている複数通貨ペアの分が、全て合計での計算になってしまいます。

いっぽう私が提示していますのが②になります。(口座残高に対して何%ドローダウンか)

これはMT4から出力されるバックテストの数字そのままになります。

(複数通貨ペア対応の場合は、他のEA検証と公平になるように、平均値でサイト内に掲載しております)

MT4のバックテストデータのほうが、世界共通で一番多くの方に公平に入手していただけるからです。世界中の全てのEAを同じ条件でテスト・比較することができます。

ただし、利益額がすごく増えていたEAの場合、最大ドローダウンの値が小さく見えてしまう欠点もあります。(もちろん利益額が大きいという時点で良いEAの証明でもあります)

そこで、サイト内でも「金額の絶対値で見ることも重要です」とお話ししております。

MT4のバックテスト結果には、例えば以下のように表示されています。

「最大ドローダウン 159.24(1.87%)」

のように掲載されていますが、%で言えば1.87%ですが、その左に159.24とあります。

これが金額の絶対値で、

これはドル計算している場合、159.24ドルですので、円なら100をかけて約15,900円となります。

(当サイト内の古い検証ページでは円計算しているものもあります。初期資金の項目が3000となっていればドル計算、300000となっていれば円計算とご理解ください。)

ということで、ゲムフォレックスの表示は無視していただいて、MT4のほうで、%値と絶対値の両方を確認すると一番良いでしょう。

以下は、当サイト内の類似記事ですので、熟読していただければご理解が深まると思います。

ロット数をどう決めたら良いのか

最大ドローダウンが5%以下のEAなんてあるのか?

良いEAの条件と選び方

 

 

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