難しい相場状況でポートフォリオとEAをどうマネジメントするか?

Q:ご質問の内容

いつもお世話になっております。素晴らしい情報の数々、大変勉強になります。ありがとうございます。早速いただいた情報をもとにポートフォリオを組んでトレードを開始しております。

ところでEAを複数見ていて気付いたのですが、成績の良いEA(ご紹介いただいたEA含む)には日本時間の早朝にスキャルピングで仕掛けるものが多く見られます。

確かにバックテストの結果は素晴らしいのですが、実際にはスプレッドがかなり広がる時間帯で利益が出にくく、EAのスプレッド上限設定に引っかかってエントリーも少ない状態です。

無理に上限を上げても不利になってしまいますし、最適な設定をどう探ったら良いか悩んでおります。

またこれらの早朝スキャル型EAは種類も多く、数字だけで選んでいくとポートフォリオが偏ってしまわないか心配です。

堀川様はこれらの早朝スキャル型EAを普段どのように運用されていますか?

また、ポートフォリオのバランスを保つために注意されているポイントを教えていただけますと幸いです。

A:お答えした内容

大変良い点にお気づきになられました。

ポートフォリオ1・2・4のほうは、それなりにロジックのタイプが分散できているのですが、

ご存知の通り、トレンドフォロー系EAのほうは、キレイなトレンドが続かないと負けが続き、短期・中期ではメンタル的にも資金的にも辛い状況が続きます。

長期ではもちろん良いのですが、トレンドが出て利益が乗るまでの間、ガマンが必要なわけですが、初心者の方にはなかなか理解していただけないのが現状です。

特に近年はキレイなトレンドが続きにくい相場になっており、

細かいレンジか、トレンドが出たと思ったら逆行することが多く、トレンドフォロー系EAのパフォーマンスが悪い状況が続いております。

また、以前は トレンドフォロー系EAを集めた不調期回避戦略のポートフォリオもあったのですが、

成績の波が大きかったり、また「ON・OFFの選別と切り換えが面倒」というお話をいただき、最近のポートフォリオは朝スキャ系が多くなっています。

( 不調期回避戦略の トレンドフォロー系EA も「優良EA一覧」のほうに残してあります )

そして、スプレッドの広がりにつきましては、もちろん時刻帯の影響もあるのですが、

今の状況は「コロナショック後の取引量の少なさ」と「夏枯れ相場の取引量の少なさ」が重なってしまい、値飛びしやすくなっているからです。

これは夏が終わるまで、もう少しガマンしないといけないかもしれません。

「休むも相場」「待つも相場」という格言もあります。

ですので、MaxSpreadの調整としては、エントリー数を欲しさに大きく上げることはしないほうがいいです。ちょっとずつ上げながら、利益が確保できるのか様子を見ながらちょっとずつ上げていきましょう。

ということで、お決まりのアドバイスになってしまい申し訳ないのですが、

やはりポートフォリオをたくさん持って分散するか、多少面倒でも不調期回避戦略を駆使するか、そして、長期目線を一貫し短期の結果に一喜一憂しないマインドセットが大切になってきます。

 

Q:ご質問の内容

ご返事いただきありがとうございます、とても参考になるお話です!

確かに、コロナ相場の混乱は(相場上は)いったん落ち着いた様子で、トレンドフォローの手法が機能しにくいように感じます。

トレンドフォロー型EAをバックテストすると直近で落ち込んでいるものも多く、ポートフォリオに組み込むのに躊躇してしまいます。

不調期回避戦略でEAのリズムさえ掴めればと思うのですが、まだまだ勉強不足でタイミングが難しいです・・。

不調期回避戦略のページでは「EAが不調期を消化した時点で稼働する」とされていますが、具体的なイメージがまだ持てていません。

これは例えば、数週間おきとか数か月おきといったような波のリズム(時間的な周期)を把握するのでしょうか?

それとも、過去に下落した金額の割合などから見て、そろそろ上がりそうだという予測を立てるような感じでしょうか。

EAのリズムを具体的にどのように掴めばよいのか、ぜひアドバイスをいただきたいです。

せめて動かしているEAが好調なのか不調なのか見極める力が欲しいです(そのためのON・OFF切替が面倒だとは思いません)。

お手数をおかけしますが、不調期回避戦略について解説いただけませんでしょうか。

A:お答えした内容

EAの好調期・不調期をピンポイントで把握する必要はないんです。

「見極める力」というような難しく考えないほうが良いです。

シンプルに、ゲムフォレックスのフォワードテストの結果を見ていただいて、「時々少しマイナスになってるな・・」と感じたら、もうそれで良いのです。

なぜならば、しばらく続いた(あるいは瞬間的な)マイナスを回避できたわけですので、逆に言えば、長い目で見れば「その分は利益になっている」とも言えるわけです。

ですが、当然ダメなEAのマイナス期を消化したからと言っても、それは成功ではありません。

あくまでバックテストで「根本的には良いEAだ」という前提があり、

さらにゲムフォレックスのフォワードテストでも「全体的には右肩上がりで、でも時々ドローダウンがある」というEAでなければいけません。

わりと分かりやすいEAを例で挙げるとすると

https://gforex.asia/platform/ea/ea_1552.html
https://gforex.asia/platform/ea/ea_1451.html
https://gforex.asia/platform/ea/ea_1450.html
https://gforex.asia/platform/ea/ea_1460.html

というような感じだったり、

全体的にはちょっと横ばい気味ですが

https://gforex.asia/platform/ea/ea_1313.html
https://gforex.asia/platform/ea/ea_1457.html
https://gforex.asia/platform/ea/ea_1492.html
https://gforex.asia/platform/ea/ea_1197.html

というようなEAも面白いですし、

最近登場のEAで以下の物も良さそうです。

https://gforex.asia/platform/ea/ea_1720.html
https://gforex.asia/platform/ea/ea_1771.html

 

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