1つの口座で5つのポートフォリオを回した方が良いのでは?

Q:ご質問の内容

解説では「ポートフォリオごとに口座を分けて・・・」といった主旨の説明があったかと思います。

一方で、資金効率を考えた場合、1つの口座で5つのポートフォリオを回した方が、証拠金維持率からしても効率が良いと思ったのですが(MT4は複数に分ける)、このような運用でなにか問題はありますでしょうか?(エントリーしないな)

1年間のポートフォリオ平均利回りが60%以上とのことですが、5つのポートフォリオを全て回すと300%を越えるという理解でよろしいでしょうか?

またそれはバックテストでなくフォワード結果でしょうか?

5つのポートフォリオ合算での、ドローダウンは何%くらいになると思われますか?

A:お答えした内容

例えば、資金が500万円あった場合に、

1つの口座・1つのポートフォリオのみで運用した場合、リスクがそれに集中してしまいますので、

「100万円ずつに5つに分けたほうがリスクが分散できるでしょう」ということで、5つ作っています。

ここで言うリスク分散は、ロジック的な分散も当然ですが、

1つの口座のみですと、回線トラブルがあった場合に危険です。

口座が分かれていると、サーバー回線も分かれていることが多いですので、全部止まるリスクは減ります。

(かといって分散しすぎて、資金が30万円以下しかない場合は、ゲムフォレックスのユーザー区分が上がらずEAが使い放題にできませんので、最低金額は1口座で30万円以上になります。)

また、資金がたくさんあったとしても、1つの口座では2つ以上のポートフォリオを回せない理由もあります。

現在ゲムフォレックスの規制で「同一口座内では同時保有で合計30ロット以上、30ポジション以上を持てません」という規制がありますので、それに引っかかってしまう可能性があるからです。

例えば、

「ひっかかった分以降はエントリーしないだけだから大丈夫では?」と思われるかもしれませんが、

EAの中には3ポジに分けて時間差・テクニカル指標差でエントリーしていくようなEAもあります。

そのようなEAの場合、例えば1ポジ持ったあとに規制で2ポジ目以降がエントリーできなかった場合、ロジックが機能せず、そのEAの結果が著しく悪くなる場合もあります。

 

>5つのポートフォリオ合算での、ドローダウンは何%くらいになると思われますか?・・
>5つのポートフォリオを全て回すと利回り300%を越える?・・

↑1つの口座で5つのポートフォリオを同時に回すことはおすすめしませんので、分かりませんが、

もしゲム側の規制がなく、端末やMT4の動作に影響がないと仮定した場合は、同時にたくさん回して分散した方がよりリスク分散にはなりますが、

同じロットでEAの数を多くすれば、同時にドローダウンを受けた場合は、当然そのダメージは大きくなります。

データ上で合算した、口座残高に対するドローダウンの%値としては小さくなりますが、ドローダウン金額の絶対値が大きくなるので、精神的にはきついと思います。

ユーザー様の資金量とメンタルしだいでもありますので、それを乗り越えれば、利回りも当然大きくなります。

 

>バックテストでなくフォワード結果でしょうか?・・

↑これはバックテストになります。

本当はフォワードで判断できれば一番良いわけですが、どのEAもフォワードの歴史が浅いですので、長期で見るならばバックテストに頼ることになります。

 

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