EAは3年ごとくらいで最適化調整したほうが良いのか?

Q:ご質問の内容

お世話になっております。ご返信ありがとうございます。

●●EAはFXトレードフィナンシャルのMT4で稼働させる予定ですが、FXTFのMT4ヒストリーは2012年までしかありませんでしたので、GemFX MT4のヒストリーセンターにFXDDのヒストリーデータを入れて検証しました。

スプレットはFXTFにのスプレットに寄せました。

「良いEAの条件と選び方」の条件と照らし合わせると、当てはまらない項目も多々あります。

添付しますので、堀川様の見解もお聞か頂ければ幸いです。(添付資料みれますでしょうか?)

また、●●EAのマニュアルでは自分で最新日から過去3年のデータをもとに、3ヶ月ごとに最適化をかける事を推奨しております。(相場は常に変化していくからとのこと)

ですが、堀川様は、「短期中期で最適化してしまうと、必ずカーブフィッティングで偶然性が強くなってしまいます。」との事ですので

マニュアル推奨の最適化はせず、今回、10年間のバックテストした、通貨ペアごとのデフォルト値のまま、今後も運用した方が良いということでしょうか。

ご確認お願いします。

A:お答えした内容

まず全体的なお話ですが、残念ながらこのEAはパフォーマンスが良いとは言えません。

同じブレイクアウト系のEAで比較するなら、ゲムトレードのEAのほうが良い物が多いです。

例えば、ポートフォリオの中でもご紹介いたしましたが

●●(AUDJPY-M5)
●●(GBPUSD-M5)
●●(EURUSD-M5)
●●(GBPJPY-H1)
●●(EURUSD-H1)

といったEAのほうが優秀です。

ただそれらのEAも、通貨ペアがレンジに入っているものは直近ではマイナスが続いていますし、トレンドが出ている通貨ペアは利益が乗っています。

中長期で見ないといけませんし、EAや通貨ペアの分散も必要です。

さて、今回のEAはあまりおすすめはできないのですが、もし使うとしたら、パラメータを調整してテストしてみて、良いデータになるものがあったら使っても良いと思います。

特にUSDJPYはもう少しで合格ラインに届きそうですし、USDJPYのブレイクアウト系EAは、良い物がゲムトレードになかなか無いので、ちょっと貴重かもしれません。

ただし、やはり基本は抑えないといけません。

あくまで長期のテストで合格した通貨ペアだけです。

3年では短すぎます。

長期で良い結果が出ていないということは、基本ロジックがズレているからです。

ですので、例えばパラメータ調整で、利益や損切りのPIPSが変更できるようでしたら、5PIPSくらいずらしながら何度もテストして、良い結果が出る値を探っていきます。

他には、例えば、RSIや移動平均線などからエントリーや決済のタイミングを判断しているようなロジックで、それをパラメータで調整できる仕様であれば、その値を変更しながら何度もテストし、良いデータが出た値で運用する・・・という使い方があります。

必ず2007年1月以降10年以上の長期でテストしてください。短期でのデータは信用しません。

誰も予想できないタイミングで、急にリーマンショック級の荒れた相場にもなるわけですので、「直近3年間穏やかだからそれに合わせた調整をしよう」といっても、意味がないわけです。

例えば2018年のニューヨークダウなどは、すでにリーマンショック以上の暴落になっていると言う人もいます。

株が暴落して戻らないと→大不況→景気対策で金利を下げる→ドルの暴落

ということで、為替市場も大混乱になります。

絶好調に見えても、そういう動きは急にやってきます。

さて、他の使い方としては、『不調期回避戦略』で使うという手もありますが、ゲムトレードのように他者がフォワードテストをしてくれているわけではありませんので、グラフで好不調期を見ることができません。

ですので、自分でデモ口座やリアル口座で最小ロットで回して、それを「Myfxbook」でグラフ化して、それを見て判断しないといけません。

 

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