Cross Yen Portfolio Ver2

FXのEA2799番『Cross Yen Portfolio Ver2』を検証評価した結果

作者『YU-KN@FX自動売買EA開発者』さんのEA『Cross Yen Portfolio Ver2』を検証評価した結果をご紹介します。

EAの総合評価採点→64点/(100点満点中)

EAの検証評価コメント:

『Cross Yen Portfolio Ver2』は良いEAだと思います。

この『Cross Yen Portfolio Ver2』は、以下の4つの通貨ペアに対応しているとのことで、当サイトでも同じ通貨ペアでバックテスト検証してみました。

USD/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、CHF/JPY

この4つの平均パフォーマンスになりますが、

プロフィットファクタは1.30ということで、ちょうど合格ラインに届きました。

最大ドローダウンも1.66%:50.42ドルということで、低めに抑えられていて良いです。

ただ、エントリーをかなり選別しているせいかトレード回数が少なく、その分トータル利益も少なめです。

それでも、ドローダウンも低いですので、ロットを上げて利益を狙いにいくこともできますし、

4つの通貨ペアを同時に回せば利益も合算で増えます。

資産推移のグラフですが、長期・中期で右肩上がりで推移していて良いですし、

短期は少し波がありそうに見えますが、トレード数が少ないグラフで拡大して見る形になりますので、他のEAと比べても波は小さいです。

さて、EA名に「Portfolio」と入っていますが、4つの通貨ペアは全てクロス円になりますので、円の材料で動いた場合は当然リスクも偏りやすいです。

もちろん単一通貨ペアよりはリスクの分散にはなるわけですが、

このEAだけでポートフォリオを完結しないで、他のEAの他の通貨ペアと組み合わせて、よりリスク分散されたポートフォリオを構築しましょう。

 

EAの個別項目評価採点:

プロフィットファクタ:6点/(20点満点中)

最大ドローダウン:18点/(20点満点中)

1年間の取引数:5点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:18点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:9点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:8点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『Cross Yen Portfolio Ver2』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

EAのバックテストデータ:

 

FXのEA2799番Cross Yen Portfolio Ver2のストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:1.30

・最大ドローダウン:1.66%:50.42ドル(初期資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)

・勝率:55.26%

・1通貨ペア当たりの1年間の平均取引数:約47回

・1通貨ペア当たりの1年間の平均損益額:約3430円(ロット0.01の場合)

・対応通貨ペア:USD/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、CHF/JPY

・チャートの使用時間軸:5分足

 

(↓以下は作者「YU-KN@FX自動売買EA開発者」さんの説明です↓)

このEA「Cross Yen Portfolio Ver2」は、元作のCross Yen Portfolioの改良版であり、高VIX指数時の自動停止に対応。

当EAは既に登録されている”Cross Yen Portfolio“を改良したもので、具体的にはVIX指数が高い時にトレードしない機能を追加しました。

VIX指数とは、簡単に言うと相場のボラティリティを測る指標です。元作であるCross Yen PortfolioのドローダウンはVIX指数が高い時に発生しました。これはトレードロジックからしても理にかなっているということもあり、フィルターを追加することにしました。

当EAの特徴は以下です。

・停止の必要が無く、完全放置可能
リスクリワードを1:1で設計しています。利益と損失が同じ額であるため、指標で大きく動くような時でも期待値は変わらず、EAを停止する必要がありません。

・メンタルが安定したトレードが可能
コツコツドカンがなく、勝率重視のEAですので、メンタルに優しいEAです。

・システムロット管理を実装
ギャンブルのシステムベット(ダランベール法)をロット管理法として実装しました。これを用いることにより、従来のような単一ロット運用よりもパフォーマンスの向上が期待でます。適用と非適用は選択可能です。
※このEAの戦略に適したロット管理法であり、全ての戦略に適用可能なわけではありません

また、完全同一ロジック、パラメータで複数に通貨ペア(クロス円)に適用できるため、過剰最適化の心配はありません。

【重要】
ダランベール法をONにした状態でMT4を再起動した場合、またはされた場合には、ロットが初期化されてしまいます。

その場合、お手数ではございますが、初期ロットのパラメータであるLotsを想定のロットに変更して頂けますでしょうか。例えば、以下の通りです。

MT4再起動前の取引ロットが0.4でその取引で勝利した場合、再起動後のLotsのパラメータは0.3で設定する。
*これはD_Lotsのパラメータを0.1で設定している場合です。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、『Cross Yen Portfolio Ver2』は良いEAだと思いますので、ポートフォリオの候補EAとなるでしょう。

ただ、トータル利益が小さめですので、ロットを上げたり、

他のEAと組み合わせたポートフォリオで資金効率を上げ、リスク分散を図りましょう。

Cross Yen Portfolio Ver2

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