FXのEAではロット数をどう決めたら良いのか

Q:ご質問の内容

FXのEAでは、ロット数をどう決めたら良いのか分かりません。教えてください。

ゲムトレードの「EURUSD-Shooter」という無料EAを使っていて、ロットを増やそうと考えていますが以下の表示の意味がわかりません。

例として初期資金30万円(3000ドル)で運用した場合
・ロットが0.01の時の最大ドローダウン→3.39%
・ロットが0.10の時の最大ドローダウン→10.80%
・ロットが1.00の時の最大ドローダウン→13.84%

A:お答えした内容

説明文の中には、「例として初期資金30万円(3000ドル)で運用した場合・・・」と書いてあります。

ですので、例えば大ざっぱに言えば、「資金が15万円(半分)の場合は、最大ドローダウンが案内値の2倍になる」というイメージでいいでしょう。

ただし、この「最大ドローダウン」というのは定義がとても難しいと言いますか、算出方法が表示者によって違うのです。

例えば、

例1:「もともとの初期資金に対して何%ドローダウンしたのか」

という見方もあれば

例2:「ドローダウンする直前の口座残高に対して何%ドローダウンしたのか」

という見方もあるし、ゲムトレードのデータのように

例3:「ドローダウンする直前の利益高に対して何%ドローダウンしたのか」

という見方もあります。

「EURUSD-Shooter」も、2018年10月27日現在のゲムトレードのデータを見ますと、最大ドローダウンが50.54%と非常に大きい数字になっていますが、これは口座残高に対して50%もダウンしたわけではありません。

8月20日付近で、もともと「利益額」が750ドルくらいあったものが、370ドルくらい負けたので、そのパーセンテージだけを見れば約50%のドローダウンになるわけです。

ですが、ゲムトレードのフォワードテストの割り当て初期資金が10000ドルですので、初期資金から見たら4%もないわけです。

 

さて、前置きが長くなりましたが

私がデータとして掲載している例は、「例2」のパターンになります。

MT4で普通にバックテストした時に得られるデータです。

このデータの場合、「どの時期のデータを見るか」で、最大ドローダウンの値が違ってきます。

例えば私のように、2007年1月からのデータから算出した場合、この時期はアメリカのサブプライムローン問題(バブル崩壊)で相場が大荒れしました。

それがリーマンショックまで続き、2007年から2008年までは、EAの最大ドローダウンがとても大きくなっています。

しかしながら、例えばそれを2000年から算出した場合、2007年くらいの時点ではもう7年分の利益が口座残高の中に含まれているわけですから、

例えば、同じ10万円の負けだっとしても

・口座残高が30万円に対する負けが10万円(最大ドローダウンは30%)

の場合と

・口座残高が100万円に対する負けが10万円(最大ドローダウンは10%)

では、パーセンテージが全然違いますよね。

 

ということで、慣れていない方にはピンと来ないかもしれませんが、一般的に言われているのは、

「MT4の長期のバックテストで、最大ドローダウンが5%くらいになるようなロット設定がちょうど良い」

というのを目安にすると良いでしょう。

ロットが上がれば最大ドローダウンは大きくなりますし、資金が小さければ同じロットでも最大ドローダウンは大きくなります。

 

それともう一つの目安は、バックテストのストラテジーレポートに書いてある「最大 負けトレード」です。

それは直接「負けた金額」が書いてあるので、その数字のほうがピンとくるかもしれません。

その金額を見ながらロット調整をしても良いです。

ただしそれも、100年に一度と言われるリーマンショックでの数字だとしたら、あまり過敏にならないほうが良いです。

それに合わせてロット調整してしまうと、口座は守られる代わりに、今度は利益がまったく乗って行かないというジレンマに陥ります。

ですので、やはり一般的に言われているように、

「MT4の長期のバックテストで、最大ドローダウンが5%くらいになるようなロット設定がちょうど良い」

というのをベースにするとよろしいと思います。

ご心配ならば、最初は小さめのロットにして、その後に運用によって口座の残高が増えてきたリ貯金から追加したりして、残高に余裕が出てきたらロットを上げていけば良いわけです。

またそこには、ご自分の中での経験値も影響します。

 

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