フクロジくん EURJPY V1

FXのEA1027番『フクロジくん EURJPY V1』を検証評価した結果

作者『Hayabusa』さんのEA『フクロジくん EURJPY V1』を検証評価した結果をご紹介します。

総合評価採点→83点/(100点満点中)

検証評価コメント:

『フクロジくん EURJPY V1』は良いEAだと思うのですが、若干バックテストとの相関性が低いように感じます。

バックテストでは、プロフィットファクタも高いですし、資産グラフの推移もキレイな形ですが、ゲムフォレックスのフォワードテストでは意外と波があり、トータルでも利益がそれほど乗っていません。

もちろん、どんなEAも不調期はありますし、特にこのEAは勝率の低さとグラフの形からも分かる通り、ブレイク狙いのスイングトレードですので、ブレイクしてEUR/JPYにトレンドが出ないと厳しいです。

「たまたまその時期に、このEAがゲムフォレックスに登録されているのでフォワードの結果もそのように見えるのかも」という見方もできますが、この作者さんのEAは多くのロジックを採用しているので、そこに難があるかもしれません。

たくさんのロジックを採用し、一つ一つのロジックをものすごく選別してフィルタを強くした場合、バックテストはものすごく良くなるのですが、カーブフィッティングで偶然性も強くなってしまいます。

ただ、バックテストの良さは無視できませんし、フォワードのグラフを見ても分かる通り波の上下動が大きいので、『不調期回避戦略』で使うと良いでしょう。

それも、中期的に不調期回避戦略を使うのも良いですし、短期的にも波の上下動が大きいので、短期でON・OFFしても面白いです。個別項目評価採点↓

プロフィットファクタ:10点/(20点満点中)

最大ドローダウン:18点/(20点満点中)

1年間の取引数:20点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:18点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:9点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:8点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『フクロジくん EURJPY V1』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

FXのEA1027番フクロジくん EURJPY V1のストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:1.53

・最大ドローダウン:1.78%(資金30万円、ロット0.01の場合)

・1年間の取引数:約440回

・使用通貨ペア:EUR/JPY

・使用時間足:5分足

(↓以下は作者「Hayabusa」さんの説明です↓)

出来るだけ小さいドローダウンで大きな利益獲得を目指して作りました。

フクロジくんEURJPY V1は複数の独立したロジックでポートフォリオを組み、一つにまとめたEAです。

EURJPYの5分足にセットして下さい。

すべて5分以上の確定足を元にエントリーします。

細かい値動きに左右されないよう、5分毎の5秒~10秒の間の5秒間だけ(エントリーや決済などの)メインプログラムが動きます。従来の4つのフクロジくんV2シリーズとエントリーのタイミングが被ってビジーにならないように、プログラム稼動時間を5秒ずらしてあります。

各ロジックの簡単な説明は以下のようなものです。

①「RSI1」
長期RSIで順方向、短期RSIで逆張り。
②「HIGE」
ある条件下のローソク髭で、髭と反対方向にエントリー。MAフィルターあり。
③「ROUSOKU1」
複数時間足の直近ローソク足を元に、朝だけ逆張りでエントリー。
④「MA」
長期MA順方向、短期MAシグナル発生で順張り。
⑤「RSI2」
RSIで順張り(買われすぎで買い、売られすぎで売り)。
⑥「BOL」
ボリンジャーバンドで逆張り、さらに外側領域で途転、または反対側のバンドで途転。
RSIとMAのフィルターあり。
⑦「RSI3」(新登場)
長期RSIの変動幅が限定的な中、短期RSIで逆張り。
⑧「BREAK」
直近の高値安値ブレイクで順張りエントリー。レンジ幅フィルターあり。
⑨「ICHIMOKU」
一目均衡表の転換線と基準線のクロス及び雲抜けでエントリー。
⑩「MACD」
MACDクロスで順張りエントリー。クロスの角度フィルターあり。
⑪「ROUSOKU2」
直近複数時間のローソク足を元に順張りエントリー。

・各ロジックはパラメーター設定で使用するかしないか選んで頂けます。
・それぞれのロジックは独立していますので、すべてのロジックを使うと最大で11個同時にポジションを持つ可能性があり、両建てになる場合もあります。
・ほとんどのロジックで、SL、TPはATRを元に設定されますが、SL、TPそれぞれに最小値、最大値を設けています。ロジック「BREAK」のSLと、「RSI3」のSL、TPは少し特殊な設定となります。(詳細はパラメータの項目をご参照下さい)
・すべてのロジックで、SL、TP到達前に、反対シグナルにより決済される場合があります。
・個々の説明では割愛させて頂きましたが、多くのロジックで時間制限や途転を使っています。「Only Long」や「Only Short」でご利用の場合は、十分なバックテストの上、ご利用者様の責任にて資金管理に注意しながら稼動して下さい。(「Only Long」や「Only Short」の場合は、獲得が期待できる利益に対して、最大ドローダウンの割合が大きくなる傾向にあります。)
・ナンピンやマーチンゲールではありません。
・短期的には調子の良い期間、悪い期間の波はあるかと思いますが、長期的な視点でご利用頂ければ幸です。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、『フクロジくん EURJPY V1』は長期的には良いEAだと思います。

ただし、EUR/JPYのトレンドが続かない中期・短期では、かなりストレスになる相場があると思います。

わりと資産推移の上下動があるタイプですので、『不調期回避戦略』で使いたいEAです。

フクロジくん EURJPY V1

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