フクロジくん AUDJPY V3

FXのEA1190番『フクロジくん AUDJPY V3』を検証評価した結果

作者『Hayabusa』さんのEA『フクロジくん AUDJPY V3』を検証評価した結果をご紹介します。

総合評価採点→88点/(100点満点中)

検証評価コメント:

『フクロジくん AUDJPY V3』は良いEAなのですが、過信に注意です。

プロフィットファクタがとても高く、最大ドローダウンが低いので、バックテストの資産グラフも安定的に見えます。

ですが、フォワードテストを見てみると、意外と波はあり、低迷が長引く場合もあります。

その理由として、「組み込んだロジックが多すぎる+過剰な最適化」という所にあると思います。

ロジックが10個以上もあると、普通なら取引回数がかなり多くなるのが自然ですが、実際には年間110回程度ですから、1つのロジック当り年間10回程度になります。

これはとても少ないです。

そこまで絞ってしまうと、カーブフィッティングで過剰な最適化をしすぎている要素が強くなってしまいます。

どうもこの作者さん「Hayabusa」さんの「フクロジくん」は、他のEAもそういう傾向が強いように感じます。

バックテストの表向きの数字だけに期待しないで、ガマンすべき時期も長い場合があると覚悟して使うことです。

特に、最大ドローダウンが小さいからと、調子に乗ってロットを大きくし過ぎないことです。

また、例外として『不調期回避戦略』を使っても良いと思います。

通常は不調期回避戦略では、「プロフィットファクタが1.50以上のEAは回しっぱなしが良い」と解説していますが、このEAはバックテストとフォワード(リアルトレード)の相関性が低いEAですので、例外としても良いです。

あせって回さないことです。

個別項目評価採点↓

プロフィットファクタ:20点/(20点満点中)

最大ドローダウン:20点/(20点満点中)

1年間の取引数:10点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:20点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:10点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:8点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『フクロジくん AUDJPY V3』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

FXのEA1190番フクロジくん AUDJPY V3のストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:2.69

・最大ドローダウン:1.22%(資金30万円、ロット0.01の場合)

・1年間の取引数:約110回

・使用通貨ペア:AUD/JPY

・使用時間足:5分足

(↓以下は作者「Hayabusa」さんの説明です↓)

フクロジくん AUDJPY V3 は複数の独立したロジックでポートフォリオを組み、一つにまとめたEAです。

なるべく小さいドローダウンで大きな利益獲得を目指して作りました。

AUDJPYの5分足にセットして下さい。すべて5分以上の確定足を元にエントリーします。

細かい値動きに左右されないよう、5分毎の始めの5秒間だけ(エントリーや決済などの)メインプログラムが動きます。

各ロジックの簡単な説明は以下のようなものです。

① 「RSI1」
長期RSIで順方向、短期RSIで逆張り。

② 「HIGE」
ある条件下(RSI 条件もあり)のローソク髭で、髭と反対方向にエントリー。 MAフィルターあり。

③ 「ROUSOKU1」
複数時間足の直近ローソク足を元に逆張りエントリー。RSIとMAフィルターあり。

④ 「MA」
長期MA順方向、短期MAシグナル発生で順張り。

⑤ 「RSI2」
RSI で順張り(買われすぎで買い、売られすぎで売り)。

⑥ 「BOL」(ロジック改良)
ボリンジャーバンドで、
(1) ローソク足がMAの上+RSI売られすぎ+下側バンドタッチ→買い
(2) ローソク足がMAの上+RSI買われすぎ+上側バンドタッチ→買い
(3) ローソク足がMAの下+RSI買われすぎ+上側バンドタッチ→売り
(4) ローソク足がMAの下+RSI売られすぎ+下側バンドタッチ→売り
(2)と(4)はバンド拡大幅、及び拡大前のバンド幅などのフィルターがあります。

⑦ 「RSI3」(ロジック変更)
長期RSIの変動幅が限定的な中、短期RSIで逆張り。

⑧ 「BREAK」
直近の高値安値ブレイクで順張りエントリー。レンジ幅フィルターあり。

⑨ 「ICHIMOKU」
一目均衡表の転換線と基準線のクロス及び雲抜けでエントリー。

⑩ 「MACD」
MACD クロスで順張りエントリー。クロスの角度フィルターあり。

⑪ 「ROUSOKU2」(ロジック改良)
長・中・短期ローソク足が順・逆・順方向のとき、長・短期足に対して順張り。MA及び短期ローソク足の長さフィルターあり。

・各ロジックはパラメーター設定で使用するかしないか選んで頂けます。

・それぞれのロジックは独立していますので、すべてのロジックを使うと最大で11個同時にポジションを持つ可能性があり、両建てになる場合もあります。

・ほとんどのロジックで、SL・TPはATRを元に設定されますが、SL・TPそれぞれに最小値、最大値を設けています。ロジック「BREAK」の SL と、「RSI3」の SL・TPは、直近の高値安値を元に設定しています。

・多くのロジックで、SL、TP到達前に、反対シグナルにより決済される場合があります。

・各ロジックにおいて、統計的に有利な時間帯だけエントリーします。

・直近のボラティリティが大きすぎたり小さすぎたりする場合、エントリーしないロジックもあります。

・ロジックによっては、タイミング次第で途転になる可能性があるものもあります。「Only Long」や「Only Short」でご利用の場合は、十分なバックテストの上、ご利用者様の責任にて資金管理に注意しながら稼動して下さい。(「Only Long」や「Only Short」の場合は、獲得が期待できる利益に対して、最大ドローダウンの割合が大きくなる傾向にあります。)

・値動きの上昇と下降の特徴に違いがあることから、買いと売りでは別々のパラメーターを設定しています。

・取引時間軸を5分足としていますが、プログラム内部では5分足から週足までの様々な時間足のデータを用いています。

・他通貨のフクロジくんとポートフォリオを組みやすいよう、フクロジくん AUDJPY V2 に比べ取引頻度は少なめになるよう設定しました。

・複数のポジションを保有する場合が多いですが、ナンピンやマーチンゲールではありません。

・短期的には調子の良い期間、悪い期間の波はあるかと思いますが、長期的な視点でご利用頂ければ幸です。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、バックテストの結果だけで過信せず、ゲムフォレックスのフォワードテストの結果も見ながら、不調期回避戦略を使って運用されると良いと思います。

フクロジくん AUDJPY V3

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