WaveFireGJ

FXのEA1279番『WaveFireGJ』を検証評価した結果

作者『みつるぎ』さんのEA『WaveFireGJ』を検証評価した結果をご紹介します。

総合評価採点→65点/(100点満点中)

検証評価コメント:

『WaveFireGJ』は、もう少しプロフィットファクタが高くて最大ドローダウンが低かったら、とてもEAでした。

取引回数が多いわけですので、もう少しフィルターを強めて最大ドローダウンを下げる調整をすれば、プロフィットファクタも高くなると思います。

テストとリアルトレードの相関性に少しズレがあると、プロフィットファクタが1.17ですと、ズレによってマイナスになる可能性があります。

このEAは総利益額と総損失額の両方が大きいので最終利益が多いわけですが、そういうEAはプロフィットファクタに余裕が無いと、テストとリアルトレードの相関性に少しズレがあった場合、損失額がとてつもなく大きなマイナスになってしまいます。

現状では、最大ドローダウンも大きめですので、小資金の方は見送ったほうがいいEAです。

個別項目評価採点↓

プロフィットファクタ:3点/(20点満点中)

最大ドローダウン:10点/(20点満点中)

1年間の取引数:20点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:16点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:9点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:7点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『WaveFireGJ』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

FXのEA1279番WaveFireGJのストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:1.17

・最大ドローダウン:8.89%(資金30万円、ロット0.01の場合)

・1年間の取引数:約260回

・使用通貨ペア:GBP/JPY

・使用時間足:1時間足

(↓以下は作者「みつるぎ」さんの説明です↓)

長期にわたり低ドローダウンで利益を積み上げるトレンドフォロー型EA。

MA&一目均衡表を組み合わせたカスタムロジック。

マルチ・タイム・フレームをロジックに応用。

長期トレンドの発生、方向の計測を行い、短期で的確なトレードを行う。

買い・売りロジックは独自でトレンドの発生計測を行っており、従来のEAより高い収益性を目標に設計。

買い・売り、OPEN・CLOSEの4つのロジックはお互いに影響を与えない2タイプ、4ロジック。

トレーリングストップは標準で装備。

改定内容:

バックテストとフォワードテストの差を縮めるためロジックの改定を実施。

高精度のヒストリカルデータによるバックテストを実施。

WaveFire GJ の主な特徴:

・トレンドフォロー型EA。

・設定はマジックナンバーとロット数のみの簡単設定。

・売り、買いそれぞれ独立したカスタムロジックを組み込み複雑な相場に対応。

・だましの少ない1時間足を使用する為、短期~中期売買タイプの比重を高めた仕様。

・使用頻度の高いロジックをベースにし、相場への適合性を高める。

・利益が伸ばせる相場では、トレーリングストップ機能を使い損小利大を目指す。

・1千枚通貨&1万枚通貨に対応し、少ない資産での運用も可能。

・売り、買い独立したロジックのため最大で2ポジション(両建て)が発生します。両建て不可の証券会社では取引できません。

・ナンピン、ピラミッティング、マーチンゲールは行いません。

・未知の相場への適合性を高めるため、過剰なフィルターは未使用。

・トレーリングストップパラメータは、過度な変動相場を除外した上で変動幅を平均化し決定。

・他のEAとのポートフェリオの組み込みを意識し、機能は最小限にとどめ、処理のレスポンスを高めた仕様です。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、やはりこのプロフィットファクタ1.17というのは、余裕が無くて怖いです。

PF1.17でこれだけの利益があるEAですので、ちょっとした相関性のズレによってPFが1.00を切った場合、マイナスがとても大きくなってしまいます。

ただ、『WaveFireGJ』は資産推移グラフが、わりとリズムよく上げ下げを繰り返す形になっているので、「不調期回避戦略」は使えるかもしれません。

ですが、同じポンド円でスイングトレードのEAは他にもありますので、もっとPFが高いEAを私は選びます。

ですので、『WaveFireGJ』はポートフォリオへの採用は見送ります。

WaveFireGJ

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