Oceanian Magic

FXのEA1329番『Oceanian Magic』を検証評価した結果

作者『大脇正彦』さんのEA『Oceanian Magic』を検証評価した結果をご紹介します。

総合評価採点→94点?/(100点満点中)

■検証評価コメント:

『Oceanian Magic』は良いEAだと思います。

バックテストのデータ上は文句なしです。

プロフィットファクタは4.0以上で圧倒的に高く、最大ドローダウンがとても低いです。

さらに取引回数も圧倒的に多いので、利益がしっかり積み上がるでしょう。

ただし、ちょっと心配なのは、細かいpipsをコツコツ取りに行くロジックですので、それゆえにリアルトレードではテスト結果と相関性がズレる恐れがあります。

特に、通貨ペアがAUD/NZDということで取引量が少ないですので、よりスリップしやすくなりますし、『Oceanian Magic』を使うユーザーが増えたりロットも大きくしていくことで、テストで得られたような優位性が薄まっていくのが心配です。

それでも『Oceanian Magic』のバックテストの結果は魅力的です。

ポートフォリオに入れて運用したくなるEAです。

またリアルトレードでしばらく運用してみて、その結果をご報告いたします。

↓リアルトレードで運用してみた結果↓

『Oceanian Magic』を1カ月間リアルトレードで運用してみた結果ですが、やはり当初心配していた通り、バックテストとの相関性という面では、少し低いようです。

まず、作者さんの設定ではデイトレードということでしたが、全トレードのうちデイトレは半分もないです。

多くがスイングトレードで、中には10日間以上もポジションを保有することがありました。

バックテストの売買履歴を細かく見ていっても、そこまで長く保有していた履歴は見つけることができませんでした。(43000回分全部は見れませんでしたが)

そして、バックテスト上では年間4000回以上のトレードがあることになっていて、一日平均すると10回以上あることになりますが、リアルトレードでもフォワードテストでも、トレード数は1か月間で10回程度でした。

もちろん相場環境にもよりますし、バックテストとリアルトレードが完璧に一致するEAなどありませんが、

やはり細かいpipsを狙いにいくEAやバックテストのデータがとてつもなく良いEAは、バックテストに最適化しすぎたカーブフィッティング(偶然性が強いデータ)になりやすいのも事実です。

ただし、それでもバックテストのデータは重要です。

素性は良いEAのはずですので、過度な期待をし過ぎないで使っていくことも大切です。

『Oceanian Magic』も長期で運用すれば、損は無いと思われます。

■個別項目評価採点

プロフィットファクタ:20点/(20点満点中)

最大ドローダウン:20点/(20点満点中)

1年間の取引数:20点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:20点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:6点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:8点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『Oceanian Magic』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

FXのEA1329番Oceanian Magicのストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:4.07

・最大ドローダウン:0.36%(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)

・1年間の取引数:約4300回

・使用通貨ペア:AUD/NZD

・使用時間足:全時間軸対応

 

(↓以下は作者「大脇正彦」さんの説明です↓)

エントリー回数が多いため、AUDNZDのスプレッドが少しでも狭い業者が有利です。

当自動売買ソフトウェアは、AUDNZDの値動きの特性を考え、レンジ相場を想定したトレードを行います。

エントリー時に前提としていたレンジを抜けた場合は、レートに追従し、できるだけ有利なレートでの決済を目指します。

短期的なトレード結果に一喜一憂せず、中長期的な投資を推奨します。

尚、当EAは、いわゆるナンピンは行わず、同時に複数のポジションを保持することはありません。

対応ブローカーからXMを外してありますが、ZERO口座ならば、スプレッドが狭いため、運用可能です。

【変数名 パラメーター名称 デフォルト】

・lots 単利運用時のロット数(※1) 0.05
・expectedRangeWidth 想定レンジ幅の Pips 数(※2) 18.0
・maxSpread 成り行き注文時・決済時に許容する最大スプレッド値(※3) 4.1
・magicNumber マジックNo(※4) 2718281

<注意>バージョンアップ等の際に上記の初期値が異なる場合もあります。ご了承ください。

(※1)ロット数の設定に関しては、次項目の「リスクマネージメント」を参考にしてください。

(※2)この値は、あくまでエントリー時に前提とするレンジ幅で、エントリー後レートに追従するため、当初予定していたレンジの範囲から大きく外れたところで決済することもあります。

(※3)スプレッドがこの値を超えるときは、新規注文や決済を行いません。ご利用の FX 会社における AUDNZD の標準的なスプレッドに 0.5 を加算した値が推奨値です。

(※4)当自動売買ソフトウェア(EA)独自の認識番号になります。他の自動売買ソフトウェア(EA)と同時に使用する場合は、他のEAのマジック No と競合しないように設定を変更してください。

(※5)利確と損切は内部ロジックで行います。2007 年 1 月から 2018 年 9 月までのバックテスト(スプレッド 3.6)では、初期資金$1000 に対してパラメータのデフォルト値を採用した場合の最大ドローダウンが初期資金の 1/3 程度でした。明確な損切を指定しないことで、ご心配な場合は、ロット数を落として運用されることをお勧めします。

(※6)以下、ご利用の FX 会社における AUDNZD の標準的なスプレッド(以下、spread)と推奨値の関係です。あくまで参考値ですのでバックテストで確認いただくことをお勧めします。

【spread >= 2.5 の場合の推奨値】expectedRangeWidth = 18.0, maxSpread = spread + 0.5
【spread = 2.0 の場合の推奨値】expectedRangeWidth = 12.0, maxSpread = 2.5
【spread = 1.5 の場合の推奨値】expectedRangeWidth = 10.0, maxSpread = 2.0

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、『Oceanian Magic』のバックテストデータは素晴らしく、ポートフォリオに入れて運用したくなるEAです。

リアルトレードとの相関性はちょっと低めですが、長期で使えば損は無いEAだと思います。

Oceanian Magic

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