作者『TryStar』さんのEA『gee_MultiScal_USDJPY_M5』を検証評価した結果をご紹介します。
総合評価採点→56点/(100点満点中)
■検証評価コメント:
『gee_MultiScal_USDJPY_M5』は、悪いEAではないと思うのですが、長期で使い続けるには勇気が要ります。
プロフィットファクタは1.41ということでまずまずですが、
最大ドローダウンが27.97%とかなり高めですし、資産推移のグラフを見ても一目瞭然で、かなり好不調の波が大きいです。
『gee_MultiScal_USDJPY_M5』の売買利益を見ますと、同時保有ポジションが25個という場面もあり、相当な数です。
損切りで同時決済するわけですので、ドローダウンはやっぱり大きくなります。
直近は好調期に入っていますので、GEMフォレックスのフォワードテストを見た時には調子良く見えるかもしれませんが、この長期のバックテストの結果を見たら、使うにはなかなか勇気がいるEAだと思います。
例えばもっと細かくリズム良く好不調の波があるのでしたら、不調期回避戦略で使えるのですが、『gee_MultiScal_USDJPY_M5』のような感じですと、それも難しいように思います。
個人的には、ポートフォリオに入れるのは見送りたいと思います。
■個別項目評価採点:
プロフィットファクタ:8点/(20点満点中)
最大ドローダウン:5点/(20点満点中)
1年間の取引数:20点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:10点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:8点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:5点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『gee_MultiScal_USDJPY_M5』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
・プロフィットファクタ:1.41
・最大ドローダウン:27.97%(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)
・1年間の取引数:約816回
・使用通貨ペア:USD/JPY
・使用時間足:5分足
(↓以下は作者「TryStar」さんの説明引用です↓)
着実に利益が積み上がりますので、長く運用して下さい。
取引通貨:USD/JPY
取引スタイル:スキャルピング
取引時間足:M5
○USD/JPYのM5のスキャルピングです。
○日本時間の深夜から朝にエントリーします。
○目標利益、または、内部ロジックによるトレーリングストップにて決済します。
○多少DDが大きめですが、高勝率で大きな利益を狙います。
○市場が休日である土曜・日曜に保有ポジションを持ち越さないように、週末に全保有ポジションを決済します。
(日本時間の土曜日の2:00(GMT+2の時間の金曜日の19:00)に決済します)
※ナンピン、マーチンゲールのロジックは使用しておりません。
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『gee_MultiScal_USDJPY_M5』は悪いEAではないと思うのですが、かなり好不調の波が大きくリズムがつかみにくいため、
不調期回避戦略も使えないと判断し、ポートフォリオへの採用は見送りといたしました。
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