gz_System_ST2_15M_EURUSD

FXのEA1629番『gz_System_ST2_15M_EURUSD_v2』を検証評価した結果

作者『Grayzone』さんのEA『gz_System_ST2_15M_EURUSD_v2』を検証評価した結果をご紹介します。

総合評価採点→52点/(100点満点中)

■検証評価コメント:

『gz_System_ST2_15M_EURUSD_v2』は悪いEAではないのですが、ちょっと使いづらい面があります。

プロフィットファクタが1.27ということでほぼ合格ライン、最大ドローダウンは4.07%ということでやや高めですが使える範囲です。

問題は、資産推移の波が少し大きめで、長期で見ても低迷期が長い時期もあります。

トレンドフォロー型EAの場合、多少プロフィットファクタが低く最大ドローダウンがやや高めでも、利益がとても大きい場合は使いたくなるのですが

この『gz_System_ST2_15M_EURUSD_v2』の場合は、リスクに対してそこまで利益が大きいわけではありません。

また、不調期回避戦略も使いづらいほど波が大きめでリズムが読みにくいです。

よって残念ながら『gz_System_ST2_15M_EURUSD_v2』はポートフォリオへの採用は見送りといたします。

■個別項目評価採点:

プロフィットファクタ:5点/(20点満点中)

最大ドローダウン:15点/(20点満点中)

1年間の取引数:9点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:13点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:5点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:5点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『gz_System_ST2_15M_EURUSD_v2』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

FXのEA1629番gz_System_ST2_15M_EURUSD_v2のストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:1.27

・最大ドローダウン:4.07%(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)

・勝率:67.32%

・1年間の取引数:約93回

・使用通貨ペア:EUR/USD

・使用時間足:15分足

 

(↓以下は作者「Grayzone」さんの説明引用です↓)

長期運用をお願い致します。

■gz_System_ST2_15M_EURUSD_v2
・対応通貨ペア:EURUSD
・時間足:15分足
・最大ポジション数:2
・両建て:有り
・ストップロス:あり(pips指定)
・エントリータイプ: トレンドフォロー型

■特徴
・移動平均線を利用したトレンドフォロー型システムです。
・精度の高いエントリーおよび決済を行い、利大損小の期待値の高いシステムとなります。
・最大ポジション数を2として、利益の最大化とリスク管理を目指しておりますが、よりリスクを減らしたい場合はポジション数を1としてください。
・エントリー時に許容するスプレッドの上限を設定可能です。
・週またぎのリスクを回避するため、週末のポジションは決済します。
・短期で爆発的に利益を得るEAではなく、長期(1年単位など)での運用を目的としたシステムとなります。
(バックテスト結果より年単位(10年以上)では必ずプラスになっております)

■パラメータの説明
1.MAGIC
→MAGICナンバーです。
他の当自動売買ソフトウェア(EA)と同時に使用する場合は、
他のEAのMAGICと競合しないように設定を変更してください。

2.Max_spread
→最大スプレッドのピップス数です。(設定値を超えた場合は取引しません)
(デフォルト:3.0pips)

4.ストップロス
→ストップ値のピップス数です。
(デフォルト:100pips)

5.テイクプロフィット
→リミット値のピップス数です。
(デフォルト:130pips)

6.ロット数
→固定のロット数です。
(デフォルト:0.1lot)

7.最大ポジション数
→保有する最大ポジション数です。(1もしくは2を指定してください)
(デフォルト: 2)

■開発方針
1.エントリー、決済の判断はローソク確定後に行う
2.バックテストに「TDS(Tick data suite)」を使用する
3.取引数において年間で最低50~100回はあること
4.バックテストの期間は最低10年はあること
5.過剰最適を避けること
6.フォワードテストを行う

詳細は以下リンクをご参照ください。(Sorry for Japanese only)

■皆様の大切な資金を守るためのお願い
・必ず「ニューヨーク時間(冬時間GMT+2、夏時間GMT+3)」のブローカーでご使用ください。
・FXでは「ニューヨーク時間(冬時間GMT+2、夏時間GMT+3)が基準であり、多くのブローカーが採用していること、そしてバックテストや今後のフォワードと同環境で稼働させることがEAの期待値を最大化します。

・長期運用(1年単位など)をお願い致します。
・相場は何が起こるかわかりません。短期的にみると勝つか負けるかは運次第となりますが、バックテスト結果の通り、1年単位で運用させると過去10年すべての年でプラスであるため、非常にエッジのあるシステムであると考えております。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、『gz_System_ST2_15M_EURUSD_v2』は悪いEAではないのですが、

トレンドフォロー型EAのわりに、リスクに対して利益がちょっと少ないのと、短期中期の波が大きく長期でも低迷することもあり、

不調期回避戦略が使えないことからも、ポートフォリオへの採用はできないと判断いたしました。

gz_System_ST2_15M_EURUSD

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