Portfolio Algo Trading 2

FXのEA1655番『Portfolio Algo Trading 2』を検証評価した結果

作者『Y.A.A.I』さんのEA『Portfolio Algo Trading 2』を検証評価した結果をご紹介します。

総合評価採点→67点/(100点満点中)

■検証評価コメント:

『Portfolio Algo Trading 2』は良いEAだと思いますが、ポートフォリオの使い方としては工夫したほうがいいかもしれません。

この『Portfolio Algo Trading 2』は、作者さんとしては以下の5つの通貨ペアでポートフォリオを組むように推奨していますので、当サイトでも同じ通貨ペアでバックテストしてみました。

USD/JPY、EUR/CAD、EUR/USD、GBP/USD、USD/CHF

その平均値としては、プロフィットファクタが1.53と高く、最大ドローダウンも1.67%と低く抑えられていて良いです。

ただし、トレンドフォロー型EAということで短期・中期の波はありますし、なぜか通貨ペアがクロスドルに偏るなどポートフォリオを組む意味が活かせていないため、良い地合いと悪い地合いで差があり波が少し大きめになっています。

通貨が分散されていないので、良い時は大きく伸びますし悪い時は落ちが大きめです。

下の合算グラフを見ても分かる通り、トレンドフォロー型EAとは言え5つも通貨ペアを合算しているにも関わらず、グラフの波が気になりました。

ですので、特に小資金の方は回しっぱなしにせず、不調期回避戦略を使って運用すると良いでしょう。

また、『Portfolio Algo Trading 2』としてのポートフォリオの組み方としても、クロスドルに偏っていることもありますし、通貨ペアによっては使いづらそうなものもありますので、

作者さん推奨をそのまま使うのではなく、

悪そうなクロスドルを削って、他のEAの他の通貨ペアもたくさん混ぜて、もっと分散したポートフォリオを作るほうが良いと思います。

『Portfolio Algo Trading 2』の使い方ですが、初期資金量やロットなどを必ずパラメータに入力しないといけませんので、必ずマニュアル通りに設定してください。

■個別項目評価採点:

プロフィットファクタ:10点/(20点満点中)

最大ドローダウン:18点/(20点満点中)

1年間の取引数:9点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:15点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:8点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:7点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『Portfolio Algo Trading 2』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

(5通貨ペアの合算)

FXのEA1655番Portfolio Algo Trading2のストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:1.53

・最大ドローダウン:1.67%(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)

・勝率:82.48%

・1年間の取引数:約85回

・使用通貨ペア:USD/JPY、EUR/CAD、EUR/USD、GBP/USD、USD/CHF

・使用時間足:1時間足

 

(↓以下は作者「Y.A.A.I」さんの説明引用です↓)

実績のあるEAの改善版です。堅牢性を最重要視し、カーブフィティングに細心の注意を払っています。また、分散化によるドローダウンの低減にも拘りしました。

先行して公開しているPortfolio Algo Tradingの改善版です。以下のご利用者様の改善要望反映させました。

(ご利用者様の声と改善内容)
1.セッティングが難しい。
→とてもシンプルにしました。
2.クロス円の通貨ペアが多いので限定させた方が良い。
→USDJPYに限定しました。
3.同時に大量のポジションを持つので不安になる。
→最大100ポジションから10ポジションに変更しました。
4.お盆に大きな損失を出したが、内部ロジックでトレードしないようにしては?
→内部ロジックでGWとお盆、年末年始を非稼動としました。

[以下EAの説明]

トレンドを捉えて押し目買いと戻り売りを仕掛けます。曜日と取引時間の限定、仕掛けと手仕舞いのロジック、独自に考案したフィルター、これらの相互作用によりエッジ(優位性)を確保しています。

マーチンゲール、ナンピン、グリッドなどの手法は使用しておりません。

ポジションはその日のNY時間前には全て閉じるので、週末リスクやマイナススワップの影響を受けません。

通貨ペアは5通貨(EURUSD / GBPUSD / USDJPY / USDCHF / EURCAD)を選定してポートフォリオを組んで分散化し、ドローダウンの減少を図っています。更に、1チャート毎に2ポジションを取り、一つは目標値での利食い、もう一つはトレーリングストップによって利を伸ばす設計とし、ここでも分散化が図れる仕様となっています。

その他にいくつかのパラメーターを設定していますが、カーブフィッティング(過剰最適化)を避けるために、通貨毎にパラメーターを最適化せず、5通貨で共通としています。

EAのマニュアルにバックテストのまとめや推奨証拠金などを記載しています。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、『Portfolio Algo Trading 2』は良いEAだと思いますが、通貨ペアによっては使いづらそうなものもありますし、クロスドルに偏っていることもあり

他のEAの他の通貨ペアも混ぜながら添削して、ポートフォリオを構築して使うと良いと思います。

また、資産推移の波を考えますと、小資金の方は不調期回避戦略のほうがいいかもしれません。

Portfolio Algo Trading 2

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