gz_System_M5_middle_multi

FXのEA1656番『gz_System_M5_middle_multi』を検証評価した結果

作者『Grayzone』さんのEA『gz_System_M5_middle_multi』を検証評価した結果をご紹介します。

総合評価採点→59点/(100点満点中)

■検証評価コメント:

『gz_System_M5_middle_multi』は悪いEAではないと思うのですが、もう少し利益額と資産推移の安定性が欲しいと思いました。

このEAは、以下の4つの通貨ペアでポートフォリオを組むよう推奨されていますので、同じ通貨ペアでバックテストしてみました。

EUR/JPY,EUR/USD,USD/JPY,NZD/USD

その平均値ですが、プロフィットファクタが1.29ということで悪くないですし、最大ドローダウンも1.60%ということで低めに抑えられています。

資産推移のグラフの形状や勝率の低さからしても、この『gz_System_M5_middle_multi』はトレンドフォロー・ブレイク型EAであることは分かりますが、もう少し資産推移の安定性が欲しいと思いました。

また、トレンドフォロー・ブレイク型EAであるならば、もう少し利益額も欲しいところでした。

通貨ペアによっては使いにくそうなものもありますし、使い続けるとなると、特に小資金の方にはなかなか資金もメンタルも厳しいかもしれません。

また、不調期回避戦略を使ってまでどうしても運用したいと思えない部分もありますので、今回の『gz_System_M5_middle_multi』は残念ながらポートフォリオへの採用は見送りといたしました。

■個別項目評価採点:

プロフィットファクタ:6点/(20点満点中)

最大ドローダウン:18点/(20点満点中)

1年間の取引数:9点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:15点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:5点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:6点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『gz_System_M5_middle_multi』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

FXのEA1656番gz_System_M5_middle_multiのストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:1.29

・最大ドローダウン:1.60%(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)

・勝率:43.77%

・1年間の取引数:約84回

・使用通貨ペア:EUR/JPY,EUR/USD,USD/JPY,NZD/USD

・使用時間足:5分足

 

(↓以下は作者「Grayzone」さんの説明引用です↓)

長期運用を目的とし、ポートフォリオを組むことでより安定運用を目的としたEAです。

■投資コンセプトおよび特徴

・移動平均線を利用したトレンドフォロー型システムであり、買われすぎ売られすぎを判定し、エントリーを行います。

・決済にはトレーリングストップを利用しており、トレンドに乗っている場合は、利益を最大化できるような仕組みも組み込んでいます。ただし、ストップロスを変更するのではなく、内部ロジック化しています。

・スワップコストや日本時間早朝のスプレッドの広がり、そして想定外の窓空き等のリスクを回避することを目的にその名の通り「デイトレード」を行うよう、必ずサーバ時間「23:00まで」には決済します。ただし、ブローカーメンテナンスやその他理由でその時間に決済されず日を持ち越すケースもまれにあることをご了承ください。

・最大ポジション数を1としているため、リスク管理がし易いです。(ナンピン、マーチンゲールなどのリスクの高い手法は使っていないということになります。)

・複数通貨ペアのポートフォリオを組むことにより、利益の最大化および最大ドローダウンの低下を行い、1年単位では必ずプラスになるようにしておりますが、お持ちの他EAとの兼ね合いにより、稼働させる通貨ペアの選定をお願い致します。

・短期で爆発的に利益を得るEAではなく、長期(1年単位など)での運用を目的としたシステムとなります。

■開発時のこだわり

・バックテストにTDS(Tick Data Suite)を使用しているため、通常のバックテスト(疑似ティック)に比べ、よりリアルの相場に近い環境でも優位性があることを確認しています。

・東日本大震災、ギリシャ危機、チャイナショックなどの大きなイベントも乗り越えられるよう、バックテストは2008年から10年以上のデータを元にしました。

・FXをギャンブルではなく、株などと同様に資産運用の一部としてご採用頂けるよう、長期で安定して利益を上げられるようなEA設計としています。

■パラメータの説明

1.MAGIC→MAGICナンバーです。
他の自動売買ソフトウェア(EA)と同時に使用する場合は、他のEAのMAGICと競合しないように設定を変更してください。なお、デフォルトは「0」としており、その値の場合は通貨ペア毎に次の値を「自動設定」します。
(MT4にEA設定後、チャートに表示される値をご確認ください)
EURJPY:2020020211
EURUSD:2020020212
USDJPY:2020020213
NZDUSD:2020020214

2.Max_spread→最大スプレッドのピップス数です。(設定値を超えた場合は取引致しません)
(デフォルト:3.0pips)

3.ストップロス→ストップ値のpips数を設定ください。
なお、デフォルト:0pipsとしており、その値の場合は通貨ペア毎に最適化された次の値を「自動設定」します。つまり、「0」と設定することを推奨します。(MT4にEA設定後、チャートに表示される値をご確認ください)
EURJPY:50
EURUSD:50
USDJPY:60
NZDUSD:50

4.テイクプロフィット→リミット値のpips数を設定ください。なお、デフォルト:0pipsとしており、その値の場合は通貨ペア毎に最適化された次の値を「自動設定」します。つまり、「0」と設定することを推奨します。
(MT4にEA設定後、チャートに表示される値をご確認ください)
EURJPY:100
EURUSD:100
USDJPY:100
NZDUSD:100

5.ロット数→固定のロット数です。(デフォルト:0.1lot)

■開発方針

1.エントリー、決済の判断はローソク確定後に行う。ただし、当EAについては決済はトレーリングストップを採用しているため、ローソク確定後ではなく、ストップロスで決済されるケースもあり
2.バックテストに「TDS(Tick data suite)」を使用する
3.取引数において年間で最低50~100回はあること
4.バックテストの期間は最低10年はあること
5.過剰最適を避けること

詳細は以下リンクをご参照ください。(Sorry for Japanese only)

・ポートフォリオ(4通貨)

・EURJPY

・EURUSD

・USDJPY

・NZDUSD

■皆様の大切な資金を守るためのお願い

・長期運用(1年単位など)をお願い致します。
・相場は何が起こるかわかりません。短期的にみると勝つか負けるかは運次第となりますが、バックテスト結果の通り、長期的に右肩上がりとなっているので、非常にエッジのあるシステムであると考えております。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、『gz_System_M5_middle_multi』は悪いEAではないと思うのですが、もう少し資産推移の安定性と利益額が欲しいと思いました。

今回は少し慎重に、ポートフォリオへの採用は見送りにしたいと思います。

gz_System_M5_middle_multi

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