Simple mix

FXのEA1665番『Simple mix』を検証評価した結果

作者『simplebest』さんのEA『Simple mix』を検証評価した結果をご紹介します。

総合評価採点→62点/(100点満点中)

■検証評価コメント:

『Simple mix』は良いEAだと思うのですが、データとしての信ぴょう性が少し心配なEAです。

数字のデータとしては、プロフィットファクタが2.67と高くてとても良いです。

最大ドローダウンの数字は8.20%と高くなっていますが、トレード数の分母が少ないのと、ちょうど含み損を抱えたタイミングでバックテストの期限がきて決済したためにそのようになりましたが、資産推移のグラフとしてはとても安定しています。

トータルの利益額は小さいですが、トレード数の少なさを考慮すれば利益率は高いです。

さて問題ですが、そのトレード数の少なさです。

この『Simple mix』は、マジックナンバーが24個もあります。

おそらくですが、それに比例してロジックも多いのだと思います。

つまり、多くのロジックを組み合わせているわりに年間40回程度のトレード数しかないということは、かなりエントリーを選別しすぎてカーブフィッティング(最適化し過ぎ)になっているのではないか、という心配があります。

複数のロジックの、本当に良い部分だけをつまみ取って組み合わせると、バックテスト上は良いEAは作れるのですが、あまりにもデータの分母が少なすぎると、統計学上はどうしても信ぴょう性が薄れてしまうのです。

その心配が取り越し苦労で終わってくれて、ゲムフォレックスのフォワードテストでも良い結果が出てくれることを祈ります。

しばらく観察して、良い実績が積み上がればポートフォリオへの採用を検討してみたいと思いますが、今は保留といたします。

■個別項目評価採点:

プロフィットファクタ:20点/(20点満点中)

最大ドローダウン:11点/(20点満点中)

1年間の取引数:4点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:19点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:2点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:7点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『Simple mix』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

FXのEA1665番Simple mixのストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:2.67

・最大ドローダウン:8.20%(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)

・勝率:70.52%

・1年間の取引数:約41回

・使用通貨ペア:USD/JPY

・使用時間足:4時間足

 

(↓以下は作者「simplebest」さんの説明引用です↓)

FXにおきましてのトレードの決め手は基本結果論だと思われます。

※口座内決済をしようしている為、同じ口座内での複数EA・複数通貨での稼働を禁止しております。こちらのEAをご利用の場合は手動取引も含め増して、他の稼働を禁止しております。

私はFXにおいて根拠はわかりません。全ては結果論だと思っております。

根拠とはお金の流れを明確に確信的に知っている人のみが言える事です。

根拠の事はこれ以上は省略させていただきますが、過去テストにおいて負けなしのデーターでの結果論は十分に価値のあるものだと思われます。

例えば、負けている人は当然データーを集めますと負けになります。勝っている人は当然勝っているデーターになります。

結果論は根拠と違い、これから勝つか負けるかわかりません。ですので今まで勝てていた方法が急に勝てなくなったりします。

しかし結果論で挑むのが一般的だと思われます。

GEM様はボーナスもあり、リスクを減らすことも可能です。

今回のEAのデーターを掲載致します。

情報元デューカスコピージャパン  スプレッド12 ストップロス300

純利益  最大ドローダウン  取引回数  取引年度
197   44.56        27     2002
65.15  14.13        7      2003
228.01  165.34       31     2004
213.39  891.58       33     2005
251.84  120.31       33     2006
206.18  177.31       38     2007
244.17  41.98        30     2008
231.79  526.75       33     2009
324.29  121.99       42     2010
419.73  542.73       49     2011
359.51  93.58       34      2012
222.36  88.24       27      2013
173.35  86.67       27      2014
169.16  83.83       32      2015
269.68  723.06       54      2016
320.77  181.86       60      2017
277.34  521.30       55      2018
401.48  398.24       68      2019
4511.28  891.68      675      2002-2020

こちらのEAは4ポジション持ちます。ポジションは複数持つ方がリスクが減る場合はあります。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、『Simple mix』はバックテストとしては良いデータになったのですが、ロジックの多さのわりにトレード数が少なく、信ぴょう性に不確実な面が多く残るため、今回はポートフォリオへの採用は見送ることにいたしました。

しばらくフォワード観察後に再検討いたします。

Simple mix

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