gz_Port3_M5_EURUSD

FXのEA1700番『gz_Port3_M5_EURUSD』を検証評価した結果

作者『Grayzone』さんのEA『gz_Port3_M5_EURUSD』を検証評価した結果をご紹介します。

総合評価採点→78点/(100点満点中)

■検証評価コメント:

『gz_Port3_M5_EURUSD』は悪いEAではないと思うのですが、不調期ではガマンの展開が続くかもしれません。

プロフィットファクタが1.24ということで、少し合格ラインに届かず。

最大ドローダウンは2.52%ということで、まずまず低めに抑えられていると思います。

プロフィットファクタが若干低くても、トレンドフォロー系のEAなら利益も伸びて問題ない場合も多いわけですが、

この『gz_Port3_M5_EURUSD』は資産推移の波が少し大きめですので、ちょっと苦労すると思います。

資産推移のグラフの総取引数が4500回以上もありますので、グラフをかなり圧縮した形で見ていることになるわけですが、

それでもこれだけ波がハッキリと見えますので、リアルトレードでの短期中期の運用ではもっと波を感じると思います。

不調期には結構ストレスになると思います。

ですので、使うのであれば不調期回避戦略で運用していくのが良いでしょう。

■個別項目評価採点:

プロフィットファクタ:8点/(20点満点中)

最大ドローダウン:17点/(20点満点中)

1年間の取引数:20点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:16点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:10点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:7点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『gz_Port3_M5_EURUSD』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

FXのEA1700番gz_Port3_M5_EURUSDのストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:1.24

・最大ドローダウン:2.52%(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)

・勝率:59.74%

・1年間の取引数:約347回

・使用通貨ペア:EUR/USD

・使用時間足:5分足

 

(↓以下は作者「Grayzone」さんの説明引用です↓)

長期運用を目的とし、ポートフォリオを組むことでより安定運用を目的としたEAです。

■gz_Port3_M5_EURUSD

取引通貨: EURUSD
取引スタイル:デイトレード
取引時間軸:5分足

■投資コンセプトおよび特徴

・3つのロジックを搭載しており、各ロジック事に異なる主要なインジケータ(移動平均線やボリンジャーバンド、RSI)を使用しポートフォリオを組むようにしております。

・各ロジックは最大1ポジションのため、計3ポジションを持つ可能性があります。

・ストップロス、テイクプロフィットを設定しますが、ほとんどはそれに到達することなく、内部ロジックで決済します。

・ナンピン、マーチンゲールなどのリスクの高い手法は使っていません。

・得意とする時間帯のみでエントリーします。

・デイトレをコンセプトとしているため、サーバ時間22:00までポジションを持っていた場合は決済します。
(ボラが高くなり、スプレッドが広くなるなどで決済しないケースもまれにあります)

・前述の通り、3つのロジックでポートフォリオを組むことにより、利益の最大化および最大ドローダウンの低下を行い、過去10年以上において、1年単位では必ずプラスになるように調整しております。

・短期で爆発的に利益を得るEAではなく、長期(1年単位など)での運用を目的としたシステムとなります。

<ロジック1の特徴>
・移動平均線でエントリー方向を見定め、RSIで買われすぎ売られすぎを判断し、エントリーするトレンドフォロー型システムです。

<ロジック2の特徴>
・ボリンジャーバンドを使用し、反転を狙う逆張り型のシステムです。

<ロジック3の特徴>
・RSIを使用し、反転を狙う逆張り型のシステムです。

■開発時のこだわり

・バックテストにTDS(Tick Data Suite)を使用しているため、通常のバックテスト(疑似ティック)に比べ、よりリアルの相場に近い環境でも優位性があることを確認しています。

・東日本大震災、ギリシャ危機、チャイナショックなどの大きなイベントも乗り越えられるよう、バックテストは2008年から10年以上のデータを元にしました。

・FXをギャンブルではなく、株などと同様に資産運用の一部としてご採用頂けるよう、長期で安定して利益を上げられるようなEA設計としています。

■パラメータの説明

1.Max_spread→最大スプレッドのピップス数です。(設定値を超えた場合は取引致しません)(デフォルト:3.0pips)

2.ロット数→固定のロット数です。(デフォルト:0.1lot)

以下は各ロジック毎の設定です。

3.使用可否→ロジックを使用するか否かの設定です。(true:使用する false:使用しない)(デフォルト:true)

4.MAGIC→MAGICナンバーです。他の自動売買ソフトウェア(EA)と同時に使用する場合は、他のEAのMAGICと競合しないように設定を変更してください。(デフォルトは以下です)

ロジック1: 2020030401
ロジック2: 2020030402
ロジック3: 2020030403

3.ストップロス→ストップ値のpips数を設定ください。(デフォルトは以下です)

ロジック1: 130
ロジック2: 100
ロジック3: 110

4.テイクプロフィット→リミット値のpips数を設定ください。(デフォルトは以下です)

ロジック1: 90
ロジック2: 100
ロジック3: 60

■開発方針

1.エントリー、決済の判断はローソク確定後に行う。
2.バックテストに「TDS(Tick data suite)」を使用する
3.取引数において年間で最低50~100回はあること
4.バックテストの期間は最低10年はあること
5.過剰最適を避けること

詳細は以下リンクをご参照ください。

■皆様の大切な資金を守るためのお願い

・長期運用(1年単位など)をお願い致します。
・相場は何が起こるかわかりません。短期的にみると勝つか負けるかは運次第となりますが、バックテスト結果の通り、長期的に右肩上がりとなっているので、非常にエッジのあるシステムであると考えております。
・ポートフォリオを組んで利益最大化、ドローダウンの低下を図っておりますが、1通貨のみのEAであるため、他通貨のEAとの組み合わせも行い、全体としてのポートフォリオを組んで頂ければ幸いです。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、『gz_Port3_M5_EURUSD』は悪いEAではないと思いますが、不調期では波が大きくストレスになると思いますので、

使うのであれば、不調期回避戦略で運用していくと良いでしょう。

回しっぱなしのポートフォリオでは、ちょっと辛い時期が長く続く場合があるかもしれません。

gz_Port3_M5_EURUSD

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