gz_System_M5_middle_multi_Beta

FXのEA1703番『gz_System_M5_middle_multi_Beta』を検証評価した結果

作者『Grayzone』さんのEA『gz_System_M5_middle_multi_Beta』を検証評価した結果をご紹介します。

総合評価採点→56点/(100点満点中)

■検証評価コメント:

『gz_System_M5_middle_multi_Beta』は悪いEAではないと思うのですが、もう少しパフォーマンスと安定性があると良かったです。

この『gz_System_M5_middle_multi_Beta』は、以下の3つの通貨ペアでポートフォリオを組むように推奨されていますので、当サイトでも同じ通貨ペアでテストしてみました。

AUD/JPY, USD/CHF, CHF/JPY

その平均値としては、プロフィットファクタが1.26ということでもう一歩合格ラインに届かず。

最大ドローダウンは2.53%ということで、まずまず低めに抑えられています。

欠点としては、まず取り引き回数が少ないのでそれに伴って利益もあまり伸びていないです。

そして資産推移のグラフですが、短期中期で波がちょっと大きめで、なおかつポートフォリオを組んでいるわりに、合算グラフではより波が大きくなっているように見受けられます。

『gz_System_M5_middle_multi_Beta』はトレンドフォロー型EAということで、プロフィットファクタがあまり高くないのは自然なことなのですが、

もっと最大ドローダウンが低いか、利益額が大きいか、また資産推移の波が小さければ良かったのですが、どれも満たしておらずちょっと使いにくい印象となりました。

不調期回避戦略を使うのもありですが、今回は念のためポートフォリオでの運用を見合わせることといたしました。

■個別項目評価採点:

プロフィットファクタ:5点/(20点満点中)

最大ドローダウン:17点/(20点満点中)

1年間の取引数:10点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:15点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:7点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:7点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『gz_System_M5_middle_multi_Beta』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

FXのEA1703番gz_System_M5_middle_multi_Betaのストラテジーテスターレポート

FXのEA1703番gz_System_M5_middle_multi_Betaのストラテジーテスターレポート合算グラフ

 

・プロフィットファクタ:1.26

・最大ドローダウン:2.53%(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)

・勝率:44.95%

・1年間の取引数:約103回

・使用通貨ペア:AUD/JPY, USD/CHF, CHF/JPY

・使用時間足:5分足

 

(↓以下は作者「Grayzone」さんの説明引用です↓)

長期運用を目的とし、ポートフォリオを組むことでより安定運用を目的としたEAです。

■gz_System_M5_middle_multi_Beta
・対応通貨ペア:AUDJPY, USDCHF, CHFJPY
・時間足:5分足
・最大ポジション数:1
・ストップロス:あり(pips指定)
・エントリータイプ:トレンドフォロー型

■投資コンセプトおよび特徴

・移動平均線を利用したトレンドフォロー型システムであり、買われすぎ売られすぎを判定し、エントリーを行います。

・決済にはトレーリングストップを利用しており、トレンドに乗っている場合は、利益を最大化できるような仕組みも組み込んでいます。ただし、ストップロスを変更するのではなく、内部ロジック化しています。

・スワップコストや日本時間早朝のスプレッドの広がり、そして想定外の窓空き等のリスクを回避することを目的にその名の通り「デイトレード」を行うよう、必ずサーバ時間「22:00まで」には決済します。
ただし、ブローカーメンテナンスやその他理由でその時間に決済されず日を持ち越すケースもまれにあることをご了承ください。

・最大ポジション数を1としているため、リスク管理がし易いです。

・ナンピン、マーチンゲールなどのリスクの高い手法は使っていません。

・複数通貨ペアのポートフォリオを組むことにより、利益の最大化および最大ドローダウンの低下を行い、1年単位では必ずプラスになるように調整しておりますが、お持ちの他EAとの兼ね合いにより、稼働させる通貨ペアの選定をお願い致します。

・短期で爆発的に利益を得るEAではなく、長期(1年単位など)での運用を目的としたシステムとなります。

■開発時のこだわり
・バックテストにTDS(Tick Data Suite)を使用しているため、通常のバックテスト(疑似ティック)に比べ、よりリアルの相場に近い環境でも優位性があることを確認しています。

・東日本大震災、ギリシャ危機、チャイナショックなどの大きなイベントも乗り越えられるよう、バックテストは2008年から10年以上のデータを元にしました。

・FXをギャンブルではなく、株などと同様に資産運用の一部としてご採用頂けるよう、長期で安定して利益を上げられるようなEA設計としています。

■パラメータの説明
1.MAGIC
→ MAGICナンバーです。
他の自動売買ソフトウェア(EA)と同時に使用する場合は、
他のEAのMAGICと競合しないように設定を変更してください。
なお、デフォルトは「0」としており、その値の場合は通貨ペア毎に次の値を「自動設定」します。
(MT4にEA設定後、チャートに表示される値をご確認ください)
AUDJPY:2020022431
USDCHF:2020022432
CHFJPY:2020022433

2.スリッページ
→ スリッページです。(pips単位)
(デフォルト:3pips)

3.Max_spread
→ 最大スプレッドのピップス数です。(設定値を超えた場合は取引致しません)
(デフォルト:3.0pips)

4.ロット数
→ 固定のロット数です。
(デフォルト:0.1lot)

5.ストップロス
→ ストップ値のpips数を設定ください。
デフォルトは「0pips」としており、その値の場合は通貨ペア毎に最適化された次の値を「自動設定」します。
(MT4にEA設定後、チャートに表示される値をご確認ください)
AUDJPY:70
USDCHF:50
CHFJPY:70

6.テイクプロフィット
→ リミット値のpips数を設定ください。
デフォルトは「0pips」としており、その値の場合は通貨ペア毎に最適化された次の値を「自動設定」します。
(MT4にEA設定後、チャートに表示される値をご確認ください)
AUDJPY:120
USDCHF:100
CHFJPY:100

■開発方針
1.エントリー、決済の判断はローソク確定後に行う。ただし、当EAについては決済はトレーリングストップを採用しているため、ローソク確定後ではなく、ストップロスで決済されるケースもあり
2.バックテストに「TDS(Tick data suite)」を使用する
3.取引数において年間で最低50~100回はあること
4.バックテストの期間は最低10年はあること
5.過剰最適を避けること

詳細は以下リンクをご参照ください。

・ポートフォリオ(3通貨)

・AUDJPY

・USDCHF

・CHFJPY

■皆様の大切な資金を守るためのお願い
・長期運用(1年単位など)をお願い致します。
・相場は何が起こるかわかりません。短期的にみると勝つか負けるかは運次第となりますが、バックテスト結果の通り、長期的に右肩上がりとなっているので、非常にエッジのあるシステムであると考えております。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、『gz_System_M5_middle_multi_Beta』は悪いEAではないと思うのですが、もう少し安定性とパフォーマンスが欲しかったです。

当サイトのポートフォリオには加えませんが、個別で不調期回避戦略を使って運用するのはOKだと思います。

gz_System_M5_middle_multi_Beta

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