WaveRider_USDJPY_M5_Gem02

FXのEA1812番『WaveRider_USDJPY_M5_Gem02』を検証評価した結果

作者『TNK』さんのEA『WaveRider_USDJPY_M5_Gem02』を検証評価した結果をご紹介します。

総合評価採点→82点/(100点満点中)

■検証評価コメント:

『WaveRider_USDJPY_M5_Gem02』は良いEAだと思います。

プロフィットファクタが1.53と高めで、最大ドローダウンも1.78%と低めに抑えられていて良いです。

資産推移のグラフも長期では右肩上がりになっています。

ただ、短期中期では若干の波や停滞はありそうです。

資金量が豊富な口座で、EAを長期目線で使える方なら回しっぱなしでも良いと思いますが、小資金でメンタルが弱い方は不調期回避戦略で運用したほうが良いかもしれません。

いずれにしましても、『WaveRider_USDJPY_M5_Gem02』はポートフォリオの構成EAの候補になるでしょう。

■個別項目評価採点:

プロフィットファクタ:10点/(20点満点中)

最大ドローダウン:18点/(20点満点中)

1年間の取引数:20点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:17点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:9点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:8点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『WaveRider_USDJPY_M5_Gem02』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

FXのEA1812番WaveRider_USDJPY_M5_Gem02のストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:1.53

・最大ドローダウン:1.78%(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)

・勝率:70.67%

・1年間の取引数:約280回

・使用通貨ペア:USD/JPY

・使用時間足:5分足

 

(↓以下は作者「TNK」さんの説明引用です↓)

運用前に、お好みの設定でバックテストを行い、パフォーマンスをご確認ください。

取引通貨:USDJPY
取引スタイル:スキャルピング・デイトレード
取引時間軸:5分足

【『WaveRider_USDJPY_M5_Gem02』のコンセプト】

長期的な順張り・短期的な逆張りエントリーの正統派スキャル。
「再現性」を最重視して、過剰最適化を極力抑えるよう、メジャーなロジックに沿って設計されました。

【特徴】

■24時間稼働、両建て無し、ナンピン・マーチンゲール無し。
但し、複数ポジション設定にすると、シグナル発生毎にエントリーを行うため、結果的にナンピンのような動きになってしまうことがあります。

■リカバリーファクターは以下。バックテストより算出。RF:24.62 | MRF(月換算):0.13 | YRF(年換算):1.59

■始値でエントリーとエグジット。但し、TP/SLのみ設定価格到達時点で決済。

■ポジション数3(変更可)。
複数ポジションは、ポジション保持中に新規シグナルが出た場合に、追加でエントリーを行うもので、1つのシグナルに対して複数のポジションを持つ意味ではありません。1つのシグナルに対して1つのポジションです。ポジションを多く持つほど、リスクも高まります。

■ 取引回数平均
17.3回/月―ポジション数1
22.3回/月―ポジション数2
23.5回/月―ポジション数3
23.8回/月―ポジション数4

■平均トレード時間:6時間21分

■TP/SL(決済指値・逆指値)に関わらず、主に内部ロジックで決済。
設定値(PIPS) | TP:80 SL:120

■SLを含む100PIPSを越える損失回数年間平均 | 2.8回

■週末決済・年末年始NG、各フィルター選択可。

【バックテスト】
実施期間:2005/1/1~2020/7/1
■JPY口座・スプレッド1.6pips
https://tnkcld.com/backtest/WaveRider_USDJPY_M5_Gem02JPYsp16.htm

【解析】

■損益グラフ
https://tnkcld.com/backtest/PL-graph_WaveRider_USDJPY_02.png
最大停滞期間:560日

■各種解析
https://tnkcld.com/backtest/analysis_WaveRider_USDJPY_02.png
①②:損益(年次)
③:損益(時間毎)
④:損益(日次)
⑤:損益(週次)
⑥:損益(月次)
⑦:損益(ポジション保有時間毎)
⑧:損益(ポジション毎)

以下、旧バージョンとの違いになります。

■内部ロジックを変更。
※バックテスト成績よりも「再現性」を最優先に位置付け、よりメジャーなロジックに特化し、最適化を最小限にするよう配慮しています。

■TP/SLを変更し、「買い」と「売り」で値を統一。

■スプレッド設定値はエントリー時にのみ影響。

■一定条件を満たすと、トレーリングストップが発動。

■週末決済を「true」にすると、日本時間で土曜朝5時に決済。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、『WaveRider_USDJPY_M5_Gem02』は良いEAですので、ポートフォリオの候補になると思います。

ただし、短期中期では若干の波がありそうですので、小資金でメンタルが弱い方は回しっぱなしにせず、不調期回避戦略で運用すると良いでしょう。

WaveRider_USDJPY_M5_Gem02

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