LOTO_EURUSD_Gem03

FXのEA2010番『LOTO_EURUSD_Gem03』を検証評価した結果

作者『TNK』さんのEA『LOTO_EURUSD_Gem03』を検証評価した結果をご紹介します。

EAの総合評価採点→66点/(100点満点中)

EAの検証評価コメント:

『LOTO_EURUSD_Gem03』は悪いEAではないと思うのですが、あとちょっと安定感とパフォーマンスがあれば良かったです。

プロフィットファクタが1.21ということで、あと一歩合格ラインに届かず。

最大ドローダウンも3.34%ということで低くはないのですが、使えない範囲でもないです。

資産推移のグラフですが、長期視点では右肩上がりになっているのですが、短期中期ではかなり波が大きいのと、直近の数年間が不調期というのも気になります。

長期のトータルでは純利益がプラスになっていますので、もう少し安定感とパフォーマンスが向上すれば、十分ポートフォリオの候補EAとなるはずです。

ですが、現状では不調期回避戦略を使っても厳しい印象があります。

EAの個別項目評価採点:

プロフィットファクタ:4点/(20点満点中)

最大ドローダウン:16点/(20点満点中)

1年間の取引数:18点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:15点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:7点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:6点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『LOTO_EURUSD_Gem03』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

EAのバックテストデータ:

 

FXのEA2010番LOTO_EURUSD_Gem03のストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:1.21

・最大ドローダウン:3.34%:106.98ドル(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)

・勝率:52.56%

・1年間の平均取引数:約177回

・1年間の平均損益額:約4000円(ロット0.01の場合)

・対応通貨ペア:EUR/USD

・チャートの使用時間軸:1時間足

 

(↓以下は作者「TNK」さんの説明引用です↓)

「LOTO_EURUSD_Gem03」の運用前に、お好みの設定でバックテストを行い、パフォーマンスをご確認ください。

取引通貨:EURUSD
取引スタイル:デイトレード
取引時間軸:1時間足

■ コンセプト
東京・ロンドン時間にある一定の時間をトレードする、損小利大のデイトレEA。
時間制御がメインロジックで、翌日にポジションを持ち越さない当日完結仕様です。
統計的に優位なタイミングと方向にトレードし、勝ち負けを繰り返しながら、長期的な利益を目指します。
時間帯毎のエントリーON/OFFは、パラメータで選択できます。

■ 仕様詳細
□ 最大ポジション数:1(変更不可)
□ 両建て・ナンピン・マーチン:全てなし
□ ポジションは翌日へ持ち越さずに当日決済。
決済予定時刻が休場の場合、正常に決済が行われません。万一ポジションが持ち越されても、翌営業日のサーバー時間1時に決済処理が行われます。
□ 週末持ち越し無し。年末年始12/25~1/3はトレード無し
□ 始値でエントリーとエグジット。但し、TP/SLのみ設定価格到達時点で決済。
※バックテストでは、「始値のみ」と「全ティック」で結果がほぼ同様になります。
□ 取引回数月間平均 | 20.8回
□ トレード時間平均 | 4時間58分
□ TP/SLデフォルト設定PIPS(変更可) | TP:100 SL:150
□ 100PIPSを越える損失回数年間平均 | 1.0回
□ リカバリーファクターは以下。バックテストより算出。
RF:31.92 | MRF(月換算):0.12 | YRF(年換算):1.43
□ 損小利大。以下、バックテストより算出。
損益比率:1.11 | 勝率:54.74%

■ バックテスト解析
実施期間:1999/1/1~2021/5/1(22年4カ月)
USD口座・初期証拠金10000USD・スプレッド1.6pips・ドローダウン許容10%

【バックテスト】
https://tnkcld.com/backtest/LT/LOTO_EURUSD_Gem03.htm

【解析】
https://tnkcld.com/backtest/LT/analysis_LOTO_EURUSD_Gem03/LOTO_EURUSD_Gem03.html
※こちらの解析は、解析ソフト『Quant Analyzer』によるものです。
ドローダウンの値が、含み損を考慮しないため、本来よりやや甘めに表示されます。
ご参考までにお願いします。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、『LOTO_EURUSD_Gem03』は悪いEAではないと思うのですが、パフォーマンスと安定感が少し足りず、現状では実用的では無いと感じました。

不調期回避戦略を使っても厳しいと思いますので、残念ながら今回はポートフォリオには見送りといたします。

LOTO_EURUSD_Gem03

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