LOTO_EURUSD_Gem05

FXのEA2081番『LOTO_EURUSD_Gem05』を検証評価した結果

作者『TNK』さんのEA『LOTO_EURUSD_Gem05』を検証評価した結果をご紹介します。

EAの総合評価採点→56点/(100点満点中)

EAの検証評価コメント:

『LOTO_EURUSD_Gem05』は悪いEAではないと思うのですが、根気よく使っていく必要があると思います。

プロフィットファクタは1.44ということで合格ラインをしっかり超えていますし、最大ドローダウンも1.52%ということで低めに抑えられていて良いです。

資産推移のグラフですが、長期では右肩上がりになっていて良いのですが、短期中期では波があり、少し長めの低迷期もいくつかあります。

勝率の低さからもトレンドフォロー型EAであることは分かりますが、低迷期が長くなると資金的にもメンタル的にもかなり厳しくなってくるでしょう。

トレンドフォロー型EAでは、利益がかなり乗るタイプもありますので、もし『LOTO_EURUSD_Gem05』もそうであれば多少の低迷期も耐えられるのですが、トータルの利益額もリスクのわりにはちょっと物足りないように感じました。

またバランスとしては、売りトレードがほとんど無く、買いトレードに特化した形に近いと思いますので、そういったリスクもあるかもしれません。

いずれにしましても、長めの低迷期がいくつかあるのがとても気になりまして、現状では不調期回避戦略をもってしてもちょっと使いづらい印象があります。

EAの個別項目評価採点:

プロフィットファクタ:9点/(20点満点中)

最大ドローダウン:8点/(20点満点中)

1年間の取引数:14点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:16点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:2点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:7点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『LOTO_EURUSD_Gem05』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

EAのバックテストデータ:

 

FXのEA2081番LOTO_EURUSD_Gem05のストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:1.44

・最大ドローダウン:1.52%:46.56ドル(初期資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)

・勝率:57.81%

・1年間の平均取引数:約136回

・1年間の平均損益額:約4500円(ロット0.01の場合)

・対応通貨ペア:EUR/USD

・チャートの使用時間軸:1時間足

 

(↓以下は作者「TNK」さんの説明引用です↓)

「LOTO_EURUSD_Gem05」は、運用前にお好みの設定でバックテストを行い、パフォーマンスをご確認ください。

取引通貨:EURUSD
取引スタイル:デイトレード
取引時間軸:1時間足

■コンセプト
東京・ロンドン時間にある一定の時間をトレードする、損小利大のデイトレEA。
時間制御がメインロジックで、翌日にポジションを持ち越さない当日完結仕様です。
時間帯毎のエントリーON/OFFは、パラメータで選択できます。

■仕様詳細
□最大ポジション数:1(変更不可)
□両建て・ナンピン・マーチン:全てなし
□ポジションは翌日へ持ち越さずに当日決済。
決済予定時刻が休場の場合、正常に決済が行われません。万一ポジションが持ち越されても、翌営業日のサーバー時間1時に決済処理が行われます。
□週末持ち越し無し。年末年始12/25~1/3はトレード無し
□始値でエントリーとエグジット。但し、TP/SLのみ設定価格到達時点で決済。
※バックテストでは、「始値のみ」と「全ティック」で結果がほぼ同様になります。
□取引回数月間平均|9.3回
□トレード時間平均|4時間32分
□TP/SLデフォルト設定PIPS(変更可)|TP:50 SL:150
□80PIPSを越える損失回数年間平均|1.0回
□リカバリーファクターは以下。バックテストより算出。
RF:34.62|MRF(月換算):0.13|YRF(年換算):1.56
□損小利大。以下、バックテストより算出。
損益比率:1.11|勝率:58.33%

■バックテスト解析
実施期間:1999/5/1~2021/7/1(22年2カ月)
USD口座・初期証拠金10000USD・スプレッド1.6pips・ドローダウン許容10%

【バックテスト】
https://tnkcld.com/backtest/LT/LOTO_EURUSD_Gem05.htm

【解析】
https://tnkcld.com/backtest/LT/analysis_LOTO_EURUSD_Gem05/LOTO_EURUSD_Gem05.html
※こちらの解析は、解析ソフト『Quant Analyzer』によるものです。
ドローダウンの値が、含み損を考慮しないため、本来よりやや甘めに表示されます。
ご参考までにお願いします。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、『LOTO_EURUSD_Gem05』は悪いEAではないと思うのですが、短期中期の波があり、長めの低迷期がいくつかあるのが気になります。

リスクとリターンのバランスを考えた場合、ポートフォリオに加えるのはちょっと気が引けるような印象です。

LOTO_EURUSD_Gem05

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