Envelopes_Strategy_second_AUDNZD_5M

FXのEA2094番『Envelopes_Strategy_second_AUDNZD_5M』を検証評価した結果

作者『RIN FX』さんのEA『Envelopes_Strategy_second_AUDNZD_5M』を検証評価した結果をご紹介します。

EAの総合評価採点→86点/(100点満点中)

EAの検証評価コメント:

『Envelopes_Strategy_second_AUDNZD_5M』は良いEAだと思います。

プロフィットファクタが1.62で高めですし、最大ドローダウンも1.07%で低めに抑えられていて良いです。

また、この『Envelopes_Strategy_second_AUDNZD_5M』はトレード数が多いせいか、プロフィットファクタのわりには、トータルの利益額が大きくて魅力です。

ただ心配な点が一つあります。

資産推移のグラフとしては、長期全体をパッと見ると右肩上がりで大きな波がないように見えるのですが、

長期テストの終盤つまり直近数年間では、かなり停滞気味のように見えます。

もし同じような相場環境が続くと、リアルトレードではスプレッド分でマイナス損益が続くかもしれません。

EAの個別項目評価採点:

プロフィットファクタ:13点/(20点満点中)

最大ドローダウン:19点/(20点満点中)

1年間の取引数:20点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:18点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:8点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:8点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『Envelopes_Strategy_second_AUDNZD_5M』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

EAのバックテストデータ:

 

FXのEA2094番Envelopes_Strategy_second_AUDNZD_5Mのストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:1.62

・最大ドローダウン:1.07%:69.00ドル(初期資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)

・勝率:74.79%

・1年間の平均取引数:約938回

・1年間の平均損益額:約28100円(ロット0.01の場合)

・対応通貨ペア:AUD/NZD

・チャートの使用時間軸:5分足

 

(↓以下は作者「RIN FX」さんの説明引用です↓)

初めまして!RIN FXと申します。何度も検証を繰り返しながら日々EAの開発に取り組んでいます。

このEAは移動平均線の剥離を利用した、インディケーター「エンベーローブ」の反発を使用したEAとなります。

【EA名称】

Envelopes_Strategy_second_AUDNZD_5M

【Envelopes_Strategy_AUDNZD_1M のバージョンアップEA】

このEAはEnvelopes_Strategy_AUDNZD_1Mの取引が殆どない、バックテストの1分足は精度があまり高くない為、バックテストの信頼性が低いといった弱点を改善したEAとなります。

稼働足を1分より5分足に変更、5分足でのバックテストでリカバリーファクター32倍の実績となっております。

【Envelopes_Strategy_second_AUDNZD_5M のコンセプト】

エンベーローブを使用したスキャルピング手法は定番ではありますが、このEAでは、AUD/NZDの通貨ペアの比較的剥離が起こりづらい傾向を利用して、その反発を取っていくことをコンセプトにしたEAです。

【ボラティリティが大きい時に最も威力を発揮します】

2007年のリーマンショック以降、最近のコロナショックまで様々なボラティティが大きくなる時期がありますが、このボラティティの高い時には移動平均線の剥離が起きやすく、このEAが本領発揮できる時といえます。

なので、ボラティリティが大きくないときは取引は少なめになります。

しかし、通常期でも安定して利益を積み上げますので、ポートフォリオの一つとして加えてみてはいかがでしょうか?

【リカバリーファクターは驚異の32倍??】

FXDDのデータをもとにバックテストを行った所、2006年~2021年3月まででリカバリーファクターは驚異の32倍となっております。

ナンピンなどを使用せずこの驚異的な数字の信憑性は何とも言えませんが、この結果の大部分は2008年のリーマンショックで発生しております。

ボラティティが大きい時が一番利益に貢献できるでしょう。

2010以降のバックテストではリカバリーファクターは10倍となっておりますので、ボラティティがあまり高くなくても安定して稼げるEAです。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、『Envelopes_Strategy_second_AUDNZD_5M』は良いEAだと思うのですが、直近数年間の停滞が気になります。

近年の相場環境との相性があまり良くない懸念もあるため、いったん今回はポートフォリオ候補には見送りといたしました。

Envelopes_Strategy_second_AUDNZD_5M

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