WRN-063GF

FXのEA2211番『WRN-063GF』を検証評価した結果

作者『TNK』さんのEA『WRN-063GF』を検証評価した結果をご紹介します。

EAの総合評価採点→94点/(100点満点中)

EAの検証評価コメント:

『WRN-063GF』は良いEAだと思います。

プロフィットファクタが2.22と高く、最大ドローダウンも0.44%・14.72ドルということで低く抑えられています。

資産推移のグラフも、長期中期短期で波がほぼ無く、キレイに右肩上がりで推移していて良いです。

ただトータルの利益額は、ちょっと少なめです。

それでも、ドローダウンが小さいですので、ロットを上げて利益を狙いにいくことも出来ます。

しかし残念な点としては、

ここ近年、特にスイスフラン系の通貨ペアで、いわゆる朝スキャの時刻帯における出来高が小さく、それに伴いスプレッドが拡大していて、

バックテストとリアルトレードの相関性が、なかなか取りづらくなってきています。

ですので、この『WRN-063GF』も使うとしたら、数ヶ月はフォワードを観察してから小ロットから試験的に使ってみたほうがいいかもしれません。

EAの個別項目評価採点:

プロフィットファクタ:20点/(20点満点中)

最大ドローダウン:19点/(20点満点中)

1年間の取引数:18点/(20点満点中)

資産グラフがキレイな右肩上がり:20点/(20点満点中)

売りと買いのトレード数のバランス:9点/(10点満点中)

トレード手法の安全性:8点/(10点満点中)

それでは実際に、EA『WRN-063GF』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。

下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。

 

EAのバックテストデータ:

 

FXのEA2211番WRN-063GFのストラテジーテスターレポート

 

・プロフィットファクタ:2.22

・最大ドローダウン:0.44%:14.72ドル(初期資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)

・勝率:87.38%

・1年間の平均取引数:約184回

・1年間の平均損益額:約34円(ロット0.01の場合)

・対応通貨ペア:CHF/JPY

・チャートの使用時間軸:5分足

 

(↓以下は作者「TNK」さんの説明引用です↓)

「WRN-063GF」は運用前にお好みの設定でバックテストを行い、パフォーマンスをご確認ください。

取引通貨:CHFJPY
取引スタイル:スキャルピング
取引時間軸:5分足

■コンセプト
長期的な順張り・短期的な逆張りエントリーのスキャルピングEA。
1日の時間帯によって、2段階の最適なフィルターに切り替わる、マルチロジック方式。
パラメータ内でロジックの稼働切り替えが可能です。
週末等の持ち越しを除き、1トレード平均約2時間、最大でも24時間以内に完結します。

■仕様詳細
※各数値は、バックテスト上の理論値です。
・最大ポジション数(変更不可)|2ポジション(1ロジック1ポジション)
・両建て・ナンピン・マーチン|全てなし
・取引回数月間平均|14.9回
・トレード時間平均|1時間41分(週末持ち越しを除く)
・週末持ち越し・年末年始12/24~1/3のトレード有無選択可。
・TP/SL(変更不可)|ロジック1:10/130 ロジック2:10/60
・TP/SLに関わらず、主に内部ロジックで決済。
・50PIPSを越える損失回数年間平均|0.9回
・リカバリーファクターは、以下3種類で算出。
・TRF(期間総計):29.32|MRF(月換算):0.14|YRF(年換算):1.65

■バックテスト解析
実施期間:2004/1/1~2021/10/1(17年9カ月)
USD口座・初期証拠金10000USD・スプレッド4.0pips・ドローダウン許容10%

【バックテスト】
https://tnkcld.com/backtest/WRN/WRN-063GF/WRN-063GF.htm

【解析】
※こちらの解析は、解析ソフト『Quant Analyzer』によるものです。
ドローダウンの値が、含み損を考慮しないため、本来よりやや甘めに表示されます。
ご参考までにお願いします。

標準:
https://tnkcld.com/backtest/WRN/WRN-063GF/analysis/WRN-063GF.html

0時台無し:
https://tnkcld.com/backtest/WRN/WRN-063GF/analysis_no0/WRN-063GF_no0.html
当EAは、バックテスト上0時台の取引が多くなっています。
フォワードでは、0時台の取引は、スプレッド拡大によって理論上よりもはるかに少なくなります。その影響を考慮した解析です。

(↑以上が作者さんの説明です↑)

 

ということで、『WRN-063GF』は良いEAだと思うのですが、いかんせん、

朝スキャの時刻帯でのスイスフラン系EAが機能しづらくなってきているのが心配な点です。

しばらくフォワードを観察してから検討することになると思います。

WRN-063GF

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